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選擇權履約價減半  


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【選擇權搖錢樹 專業投資】2015課程行事曆

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選擇權風險指標  


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轉貼自   FUTURES NOTE

獨大 : 這裡有講道一個重點,就是建議一旦買到噴出去的買方,就抱著吧,一單報底。我認同。

買方會不會賺錢,就看進場的點好不好,出場的點好不好,純技術分析

其實可以不用管希臘字母,不懂希臘字母照玩選擇權

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【選擇權】結算星期三,週選獲利術! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SJ-H1PYsFd4

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價差組合保證金不該被追繳 , 因為已經鎖住了


除非是不同月份


 




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上課入期 2011/11/12   9:00 ~ 12:00


上課時數  3 HR


均線重要性等同於K線 , 不少成功的程式交易圍繞著均線打轉 , 由此可知善用均線的威力 . 均線是多數人平均成本的意思  , 成本會影響著投資行為  , 所以由均線可以猜出大多數人的投資行為以達到掌握價格脈動的目的 .


探討均線含意與用法


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上課日期  2011/11/5  早上 9:00 ~ 12:00


課程時數  3hr


K線是圖表的最基本元素 , 是技術分析最重要的一環 ,  例如打開線圖可否一眼抓住重點k線 , 而同樣一根k線在不同的地方有不同的涵義 , k線研判要看他的外在也要看他的內在 , 看處在什麼位置 , 看看週遭有哪些k線 , 看該根k線是怎麼形成的 (切到更短週期的k線去研究他的內在) ,  蠻多重要的細節要注意 , 我知道有些高手什麼指標都沒看 , 只看k線能操作 , 反璞歸真 .


 


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商品別

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Q : "請問""期貨大額交易人未沖銷部位結構表""表中的前五大交易人、前十大交易人、特定法人是指哪些單位?"


=============


期交所回答 :


所謂特定法人,包括
1.證券商(身份碼H)、

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每星期日晚間11:00~~~12:00在中華財經台的『贏在期跑點』


聽說有在教OP


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感謝 獅子 大 提供的選擇權 交易裞實例
 



選擇權交易稅實例:


[範例1] 選擇權交易稅率為千分之1 = 0.001

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有人為為啥遲遲不見 7000 以下的 履約價 , 記得履約價掛出的規則是以前一天收盤 上下 7%


今日直接打電話去期交所問個明白 , 他們的規則是以 


昨日現貨收盤價   向下最少五檔 ~ 15檔


昨日現貨 收 74xx 所以今日掛牌  7400、7300、7200、7100、7000


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壹、新上市月份契約:


一、假設臺指選擇權標的指數收盤為8068點時,則以新上市月份契約為例,依本公司原交易規則及96425日 台期交字第09600032250號公告,近月份應掛出之履約價格契約為:7500,7600,7700,7800,7900,8000,8100,8200,8300,8400,8500,


    8600,8700,8800,8900,900016個契約。


二、本次加掛措施:


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※本文擷錄自「衍生性金融商品--選擇權‧期貨與交換」 陳威光教授所著。若想更深入了


 解理論公式,可自行購買參閱。



Black-Scholes買權評價公式


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保證金調高,所以獲利會下降


 


臺灣期貨交易所保證金調整公告


臺灣期貨交易所於96821公告調整MSCI臺指期貨契約(MSF)、臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、台灣五十期貨契約(T 5F )、電子期貨契約(TE)、臺指選擇權契約(TXO) 及電子選擇權契約(TEO)風險保證金(A)、風險保證金最低值(B)所有月份保證金金額,並自96822交易時段結束後實施。


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老手應該知道


新手要注意


成交量小的選擇權履約價或是遠月期貨


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繼續....


每個不同的合約都有自己的權利金 , 權利金隨時會有漲跌 , 如果買100點的權利金合約 , 漲到150點那麼你可以選擇平倉 , 賺取50點權利金的差價 ,  不用真的等到結算 .


所以  6.選擇權隨時可以平倉不用等到結算 , 結算會強迫平倉


 


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選擇權隱含波動率的意義
「選擇權隱含波動率」這個名詞,一般投資人可能覺得很深奧難懂,因為影響選擇權價格的因素共有六大項,分別是:(1)標的物目前的價格、(2)履約或執行價格、(3)距離到期日還剩下的天數、(4)標的物價格的波動率、(5)無風險利率與(6)殖利率,而其中「標的物價格的波動率」,即可說是「隱含波動率」的前身。所以,將上述六大因素帶入到Black-Scholes 模型的公式中,可以求出選擇權的價格;同理,若將選擇權實際成交的價格、標的物現在的市價、選擇權的履約價格、距離到期日的天數、無風險利率與殖利率帶進Black-Scholes的公式中,則同樣可以反推出標的物價格的波動率,而此波動率即為「選擇權的隱含波動率」。


既然「選擇權隱含波動率」是經由Black-Scholes定價模型,藉著複雜的計算所推導出來市場對現貨價格預期波動的比率,一般投資人畢竟不是在作學術研究,所以也就大可不必去實地推導這個隱含波動率的數值,而是應該只要大致知道其所推導的過程即堪稱足夠,更重要的是了解其所代表的意義以及其運用。


選擇權隱含波動率與選擇權價格的關係


而由於標的物價格的波動愈大,則選擇權愈有價值,那麼選擇權的價格就自然愈貴,所以選擇權的價格與標的物價格的波動率即呈現正向變動的關係,而隱含波動率又是實際價格所推算出的標的物價格波動率,故我們可以得到一個簡單而明確的結論:那就是「選擇權隱含波動率」與「選擇權價格」兩者同方向變動,亦即就是若選擇權某序列的隱含波動率上升,則該序列的選擇權價格自然就隨之上升。

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這是台証的網頁 http://www.tsc.com.tw/futures/option/compare5.asp#F


做的還不錯 , 把幾個基本的組合單用清楚易懂的方式表現出來 , 不過它的勝率和獲利率只能參考參考 .

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1. 什麼是「正價差」?它代表什麼涵義?

答:「正價差」是期貨價格大於其標的現貨價格之價差,它代表交易期貨的交易人,願意付出比現貨更高的價格,交易期貨契約,它代表的涵義就是,後市看好。

2. 什麼是「逆價差」?它代表什麼涵義?

答:「逆價差」是期貨價格小於其標的現貨價格之價差,它代表交易期貨的交易人,不願意付出比現貨更高的價格,交易期貨契約,它代表的涵義就是,後市看壞。

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