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無法將網頁鑲進來 , 有沒有哪個高手可以教教怎麼在部落格顯示 ?



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波動率是測量標的物價格變動速度的單位指標,就好像我們用公尺、公里來衡量距離一般。隱含波動率就是根據個別選擇權目前市價,反推算出的標的物價格變動的速度。理論上,所有相同現貨標的物的選擇權隱含波動率應該相同。然而,在實務上,相同現貨但不同月份、不同履約價的隱含波動率,經常出現極大的差異,讓選擇權的投資高手有機會買進便宜的選擇權,同時賣出價格昂貴的選擇權,建立一個在統計機率上極為有利的投資部位。隱含波動率操作策略讓「上帝的骰子」站在對自己有利的一邊,操作的勝算大幅提高,所以預期報酬率也是正值,廣為國外投資老手的喜愛。

相同標的物的選擇權除了出現大不相同的隱含波動率外,波動率之間的差異也常出現一些有趣的模式,以下面這個實際的例子來作說明。


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最快的方法就是請工具幫你試算

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既然在不完美套利策略中提到 獲勝機率
我就順便把過去歷史的每月期指漲跌的點數和機率作表與大家分享


8709 ~ 9601  歷史統計

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歷史資料對於我們下單 是非常重要的參考資料
我們所下的單是否能獲利還是個未知數
但一定要能經的起歷史的考驗

 





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如何下第一口選擇權?
對於第一次玩選擇權的人總是既期待又怕受傷害
很有興趣但又不知從何下手
會有一堆問題
譬如說
要準備多少錢?
哪一家券商手續費比較便宜?
哪一家系統比較好用?

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 選擇權


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對買方而言,選擇權既為一種權利而非義務,為取得此權利,自然必須付出代價,相對的,賣方提供權利,當然要收取一定的代價,此代價便是選擇權的價值,也就是權利金(Premium)。權利金價格和一般現貨市場的報價一樣,隨著買方願意付出與賣方願意接受的情況,形成市場上的供需,當價格達到買賣雙方均能接受的條件時便可成交,價格也就因而決定。而隨市場各種資訊影響,選擇權的價格也就隨之波動。


選擇權買方繳交權利金之後,便無任何義務與風險,可持有權利一直到期限屆滿,期間不須支付其他金額;而賣方取得權利金之後,便背負履約義務,為保證到期能履行義務,賣方必須支付一定金額,稱為保證金(margin)。交易所會訂定保證金的最低限額,通常以涵蓋一日可能損失的最大額度為準,加上每日結算的動作,使違約風險得以控制,而所繳的保證金因只涵蓋一天的損失,故額度亦很低。此外,許多交易所對保證金之收取,採用整戶風險為衡量基礎,對單一交易人持有之所有部位中風險可互抵的部份,予以減收保證金之措施,使交易人資金運用更具彈性。



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選擇權分為買權與賣權,買權的買方在繳付保證金後,有權利在到期日或到期日之前以約定之履約價格、數量、規格,買進標的物,而買權的賣方則有義務依約賣出該標的物。賣權的買方有權利在到期日或到期日之前,以約定的履約價格、數量、規格,賣出該標的物,而賣權的賣方則有義務依約買進該標的物。


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指數選擇權保證金收取方式
商品 原始保證金 維持保證金
台指選擇權(A值) 27,000 21,000
台指選擇權(B值) 14,000 11,000
電子選擇權(A值) 23,000 18,000
電子選擇權(B值) 12,000 9,000
金融選擇權(A值) 17,000 13,000
金融選擇權(B值) 9,000 7,000
摩台指選擇權(A值) 450美元 350美元
摩台指選擇權(B值) 230美元 180美元
 
 
(一)單一部位
 

部位狀況

 

保證金計收方式

 

備註

 

買進 call

 

 

 

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