價差組合保證金不該被追繳 , 因為已經鎖住了


除非是不同月份


 
















(二)價差組合部位

























部位狀況

保證金計收方式

備註

買進低履約價call、賣出高履約價call(call多頭價差)

無



1、買進部位之到期日 必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。


2、到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。


　



買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差)

買進call、賣出call，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠
(call時間價差)



Max(標的證券價值×10%，2×權利金差價點數×契約乘數)


　



1、買進部位到期日與賣出部位到期日相同者不適用。


2、買進部位到期日較賣出部位到期日近者，以單一部位方式計收保證金。


　



買進put、賣出put，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠
(put時間價差)



　

買進高履約價call，賣出低履約價call(call空頭價差)


買進與賣出部位之履約價差×契約乘數







1、買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。


2、到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。


　



買進低履約價put，賣出高履約價put(put多頭價差)
　

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