公告版位
- Jul 22 Wed 2009 08:59
20090722 看盤日記
- Jul 21 Tue 2009 23:25
選擇權 gamma 值
**我們搬新家囉,請到新網站逛逛 : 選擇權搖錢樹
選擇權時間遞減 越快越好?
■ 劉文浩
不少投資人因為選擇權賣方大部分時間都獲勝而喜歡站在賣方,尤其是當選擇權時間價值遞減最快的時候,故本篇文章以台指選擇權舉例,標的物為台指期貨,希望探討在選擇權時間價值遞減最快的時候,賣選擇權所存在的風險。
在選擇權計算公式裡面(Black-Scholes),我們可以計算出其對標的物價格、時間、波動率、以及利率得出量化的敏感度,英文統稱為Greeks,因為每個敏感度都是以一個希臘字母為符號,其中Delta代表選擇權對標的物價格的敏感度、Gamma代表Delta對標的物價格的敏感度、Theta代表選擇權對時間的敏感度、Vega代表選擇權對波動率的敏感度。
- Jul 21 Tue 2009 12:54
上空秀!巴西女選手 露點日光浴
- Jul 21 Tue 2009 09:01
20090721 看盤日記
- Jul 20 Mon 2009 13:07
英國版神鬼交鋒!17歲少年扮大亨 騙倒航空公司
- Jul 20 Mon 2009 10:56
孝男,翻跟斗
有一戶潘姓人家,長輩過世。
家祭時,請來了一位鄉音很重的老先生來當司儀。
訃聞是這麼寫的:
孝 男:潘根科
孝 媳:池氏
孝孫女:潘良慈