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無法將網頁鑲進來 , 有沒有哪個高手可以教教怎麼在部落格顯示 ?



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延伸閱讀 : 選擇權結算日怎麼交易 ? 買方vs賣方哪1個在選擇權結算日勝算高

波動率是測量標的物價格變動速度的單位指標,就好像我們用公尺、公里來衡量距離一般。隱含波動率就是根據個別選擇權目前市價,反推算出的標的物價格變動的速度。理論上,所有相同現貨標的物的選擇權隱含波動率應該相同。然而,在實務上,相同現貨但不同月份、不同履約價的隱含波動率,經常出現極大的差異,讓選擇權的投資高手有機會買進便宜的選擇權,同時賣出價格昂貴的選擇權,建立一個在統計機率上極為有利的投資部位。隱含波動率操作策略讓「上帝的骰子」站在對自己有利的一邊,操作的勝算大幅提高,所以預期報酬率也是正值,廣為國外投資老手的喜愛。

相同標的物的選擇權除了出現大不相同的隱含波動率外,波動率之間的差異也常出現一些有趣的模式,以下面這個實際的例子來作說明。

 
 
2003 年 4 月 8 日買權隱含波動率一覽表
指數選擇權(現貨指數 4552 )( SV 28% ) 單位:%
4月 5月 6月


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講了兩篇策略組合 , 耍了兩招身體開始熱了


忍不住想多耍幾招 , 注意看囉 !


1.sell call 8200 收的權利金才23.5點太小 , 不夠看 . 如果我們把sell call 8200 改成sell call 7900 , 你看損益圖變成下面這樣 , 8212左右是損益平衡點 , 7900 以下獲利為最大 120.5 , 但是怎麼會這樣組呢 ? 除非你認為本月結算應該在8000以下 , 但是又怕上漲 , 所以你這樣組 .


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我現在以BUY CALL 8000 + SELL CALL 8200 為例子 講解這賣方策略


你看哦


一口BUY CALL + 兩口SELL CALL 得出的損益圖如下

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現在介紹一個蠻有趣的投資招數
當我用獨孤九劍試算組合單時 , 發現這個策略 .
後來在一本老外寫的 賣方交易策略的書上 , 也看到介紹這種投資法 . 而且是他唯一推薦的組合單方法 .


當我們下 BUY CALL 7900 + SELL CALL 8000

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我現在大多時候是採用賣方策略 , 原因是賣方策略的勝率比較大
而且時間是站在賣方這一邊 , 當買方要注意時間價值的消耗
根據歷史統計 ,
指數月漲400點以上的機率為18% ,
月漲300點的機率為26.73%
月漲200點的機率為37.62%
所以 , 只要佈局SELL CALL (上個月結算+400) 你的獲勝率就有82%

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