研究動機 : 今天跌破眼鏡大漲四百點 , 導致SELL CALL部位虧損
此篇以選擇權來研究 , 尚需挖掘期貨的資料輔助
我來個假設好了 , 再找數據驗證
假設市場存在作手 , 且確定今日會大漲
則為了自己利益考量 必在昨日 BUY CALL , BUY 要 BUY在低點獲利才大
昨日殺尾盤 , 尾盤進場能買到好價錢
我到期交所找12/13交易資料
如圖表
圖表裡的口數 為BUY + SELL , 所以實際交易口數要除以二
8000 CALL 整天的交易量為 42760口 (BUY + SELL)
1223以後 交易量為 19848 口 (BUY + SELL)
1325以後 交易量為 5792 口 (BUY + SELL)
=> 訊息一 十二點過後的交易量佔了全部的一半
整天 總交易量42760 口 裡面
瞬間交易100口以上 (BUY + SELL) 佔了13160口 30.78%
瞬間交易200口以上 (BUY + SELL) 佔了3602口 8.42%
1223以後 總交易量19848 口 裡面
瞬間交易100口以上 (BUY + SELL) 佔了8084口 40.73%
瞬間交易200口以上 (BUY + SELL) 佔了2970口 14.96%
1325以後 總交易量5792 口 裡面
瞬間交易100口以上 (BUY + SELL) 佔了2906口 50.17%
瞬間交易200口以上 (BUY + SELL) 佔了1160口 20.03%
=> 訊息二 越到尾盤大戶交易比重越高 , 尤其瞬間交易兩百口以上的單八成集中在12點後交易
當然 , 交易可能是BUY CALL也可能是 SELL CALL
平均價格只有十幾點大戶應該不會拼命 SELL CALL才對
所以推論是 BUY CALL
結論
如果市場真有主力操弄 , 每日晚上分析一下當日的進出狀況
把主力的交易痕跡抓出來，作為隔日的參考
留言列表
股票 財富成長列車 (3)