***12:20
今天來馬後炮一下
三月 8000 CALL
8000 | 12:18 | 101 | 101 | 102 | ▽22 | 26365 |
三月 8000 PUT
8000 | 12:18 | 101 | 101 | 102 | ▽22 | 26365 |
四月 8000 CALL
8000 | 12:17 | 433 | 413 | 434 | △19 | 339 |
四月 8000 PUT
8000 | 12:11 | 480 | 456 | 480 | △20 | 167 |
在結算日前兩天
盤整盤 : 賣出近月價平跨式單 + 買進遠月價平跨式單
得到 44 + 39 = 83 的報酬
似乎可以利用接近結算 不同月份權利金不同變化的特性 來謀利
查一下昨日資料
怪了 四月份CALL跌的比三月少 , PUT 漲的比三月多
可能是跟時間價值驟減有關
在結算前三天
下跌盤 : 賣出近月 CALL + 買進遠月 CALL + 賣出近月PUT + 買進遠月 PUT
= > 賣出近月價平跨式單 + 買進遠月價平跨式單
+120 - 53 + 60 - 23 = 104
CALL
200803 | 7900 | 223 | 119 | 175 | 175 | ▼-120 | 17708 | 4138 |
200803 | 8000 | 161 | 79 | 123 | 123 | ▼-89 | 40713 | 14220 |
200804 | 7900 | 520 | 401 | 462 | 462 | ▼-53 | 116 | 185 |
200804 | 8000 | 465 | 350 | 414 | 414 | ▼-76 | 854 | 1129 |
PUT
200803 | 7900 | 170 | 66 | 97 | 97 | ▲+23 | 49944 | 16553 |
200803 | 8000 | 230 | 100 | 141 | 141 | ▲+36 | 45584 | 24626 |
200804 | 7900 | 500 | 365 | 421 | 421 | ▲+60 | 229 | 1739 |
200804 | 8000 | 560 | 420 | 460 | 460 | ▲+71 | 399 | 1864 |
哪有這麼好的事 不管盤整盤還是 下跌盤
賣出近月價平跨式單 + 買進遠月價平跨式單 都賺
再找上漲的盤看看 2/19 日 上漲 103
CALL
200802 | 7900 | 168 | 105 | 159 | 159 | ▲+51 | 16736 | 13757 |
200802 | 8000 | 99 | 55 | 93 | 93 | ▲+32 | 47709 | 30271 |
200803 | 7900 | 381 | 336 | 377 | 377 | ▲+46 | 413 | 2951 |
200803 | 8000 | 328 | 282 | 316 | 316 | ▲+43 | 2399 | 9129 |
PUT
200802 | 7900 | 68 | 33 | 39 | 42 | ▼-52 | 26943 | 11664 |
200802 | 8000 | 118 | 65 | 75 | 75 | ▼-55 | 17424 | 16695 |
200803 | 7900 | 324 | 272 | 272 | 272 | ▼-66 | 377 | 524 |
200803 | 8000 | 368 | 311 | 313 | 313 | ▼-77 | 903 | 2742 |
上漲盤 : 賣出近月價平跨式單 + 買進遠月價平跨式單
好 這樣下 賠了
中午周公找我了 睡飽再想
***13:57
今天收盤上漲 80 點
200803 8000 CALL ▲+19 200804 8000 CALL ▲+62
200803 8000 PUT ▼-58 200804 8000 PUT ▼-30
賣出近月價平跨式單 + 買進遠月價平跨式單
-19 + 62 + 58 - 30 = 71 點
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