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今天有空來分享一下 程式交易的陷阱

聽網友分享 ,  都警告交易條件不要用 THIS BAR  (這根k棒下單) , 要用 NEXT BAR (下根k棒下單) . 但不是沒說明為何不能用 THIS BAR  交易  , 就是有說明我看不懂...  .  雖不知道為何 , 但以前的程式也乖乖的用 NEXT BAR  做交易條件 . 這次[! 操作法]  因為 k棒的週期較長 , 等一根k棒的時間價格不知道跑到哪去了 ,  所以我改用 THIS BAR  就下單 .  結果回測績效不合理的好 , 找到勝率有九成 , 均獲利 / 均虧損 > 2.5 的 「聖杯 」. 哈 !!  我十分懷疑這樣的傑出績效 !

回頭仔細檢查後找到 THIS BAR 的陷阱了 , 結論是 : 可用 THIS BAR , 但不可用CLOSE 收盤價當條件 , 所有含有 CLOSE 價格的都不行 !  包括 MA、MACD、RSI、%B ......

因為K棒是動態的 , 收盤之前價格有高有低 , 盤中可能已經觸發條件了 .  你所看到的歷史CLOSE 價格都是跳過盤中的波動後的最後結果 .  所以實際操作結果一定比測試的結果差很多 !  測試用 THIS BAR 配上 CLOSE 的績效都是假的 .  例如60分K棒 , 你用第60分的價格 CLOSE 當條件 , 怎麼可能下單在THIS BAR !  只能下在 NEXT BAR , 下單下在條件出現之後才合理 , THIS BAR 配上 CLOSE (包括用CLOSE算出的 MA、MACD、RSI、%B ......)  的回測績效 是拿下一分鐘的條件 在上一分鐘下單  .

所以我想照樣用THIS BAR  , 把 CLOSE 當條件改成   先看OPEN 開盤價是否觸發條件 ,   再看盤中高低點 LOW 或 HIGH 是否觸發條件 . 在回測時也模擬了時間的演進 OPEN => HIGH /LOW => CLOSE, 這樣的回測績效應該就接近事實了 . 

修正後的 [! 操作法] 勝率下修  53% ~ 63%  ,    還好均獲利 >> 均虧損 . 所以還算是 穩定獲利