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感謝JEFFREY提供


請問如果採價差交易 需要付保證金  是固定的還是會追繳  有計算的公式麻??

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所有書上寫的,老師教的,以及一般人所理解的價差交易

"賣方為主(支付保證金,收權利金差額)價差"

只需付保證金50*100(差一檔)50*200(差二檔)

因為這是最大損失

就是因為這樣所以認為不會追繳是嚴重錯誤的觀念!!

 

1.只要是賣方就有義務讓買方履行權利

    所以賣方面對的風險有可能超出理論值風險產生

2.最大損失是指到期時的最大損失

    不保證到期前因深度價內或波動率異常飆高,造成價差的失衡超出理論值

3.通常效率市場會因無風險套利機制維持市場平衡恢復正常

    但這僅限於交易最活絡的價平及價外數檔才適用

4.突然由價平進入到深價內的賣方價差最容易發生追繳的情形

5.如果賣方價差都被追繳的時候表示市場價格已經亂跳

    此時正是進場做無風險套利的時候(2隻腳分開掛價等待成交)

 

以上都是實戰經驗,有確實發生過的(其實本月深價內PUT就有這種情形)

佛心與大家分享!!

並非如書上或一般人的理解賣方價差不會追繳喔~

 

P.S.上月我的8485PUT多頭價差超過100我就趕快平倉

之後回去看兩個價差,竟差到246點,這時賣方一定會被追繳!!

趕快趁此時進場套利146點價差(完全無風險,只是要準備246*50每組的保證金)
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