公告版位
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選擇權部位調整
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程式交易 -- 工作清單
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選擇權 gamma 值
**我們搬新家囉，請到新網站逛逛 : 選擇權搖錢樹
選擇權時間遞減 越快越好？
■ 劉文浩
不少投資人因為選擇權賣方大部分時間都獲勝而喜歡站在賣方，尤其是當選擇權時間價值遞減最快的時候，故本篇文章以台指選擇權舉例，標的物為台指期貨，希望探討在選擇權時間價值遞減最快的時候，賣選擇權所存在的風險。
在選擇權計算公式裡面（Black-Scholes），我們可以計算出其對標的物價格、時間、波動率、以及利率得出量化的敏感度，英文統稱為Greeks，因為每個敏感度都是以一個希臘字母為符號，其中Delta代表選擇權對標的物價格的敏感度、Gamma代表Delta對標的物價格的敏感度、Theta代表選擇權對時間的敏感度、Vega代表選擇權對波動率的敏感度。
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