Q:Job大你好,常拜讀你文章
小弟接觸程式交易一年多,也因此才真正對交易有一點點瞭解
但由於資金有限,所以研究策略常常希望朝著小資金翻倍為主要研究方向
如果將策略加上倍數加碼法(1.2.4.8.16...)或者仿間流傳(1.1.2.3.5.5.5...)
發現績效是變好,但準備金額與口數相對放大
目前將一策略設定停損30停利10點固定回測,這3年勝率有達到80%,連贏20次,連輸7次
不過發現這種下法只能下在沒有滑價的空交才能贏(但是翻到128口時也有困難)
如果這麼短用在市場上,光是滑價或者大口數進場可能就無法獲利了
很真誠的請教Job大
請問你對於將這類注碼法應用在期貨交易上是否有研究?
如果我想繼續鑽研這方面,可否給我一個方向
謝謝你,祝你操作一直順利

A:
一.加碼法不能單用,要配合系統特性。你說的(1.2.4.8)倍數加碼法,愈加愈多,是所謂的倒金字塔型加碼。或是坊間流傳的加碼法(1.1.2.3.5.5.5...)這些都要配合系統特性。甚至有些加碼法是愈加愈少(8.4.2.1),是金字塔型加碼。

加碼的原點是俘虜場上的士兵為我作戰。這觀念像是孫子兵法的「因糧於敵」。那隱含著:加碼多少要看你的獲利。像1.2.4.8這樣的加碼必死無疑。因為軍隊增加了,我還要拿自己的糧食來養(風險增加太快),卻沒有增加戰力。

假設第1口是進場的母單:總獲利0元,共1口。每漲1%加碼一次。
獲利1元後,加碼2口,共1+2=3口,回1/3=0.33%就虧損。
獲利1+3=4元後,加碼4口,共1+2+4=7口,回4/7=0.57%就虧損。
獲利1+3+7=11元後,加碼8口,共1+2+4+8=15口,回11/15=0.73%就虧損。
獲利1+3+7+15=26元後,加碼16口,共1+2+4+8+16=31口,回26/31=0.83%就虧損。
獲利1+3+7+15+31=57元後,加碼32口,共1+2+4+8+16+32=63口,回57/63=0.91%就虧損。

我認為股市跳空回2%的機會是很大的。你想,加碼到第6次,結果隔天跳空2%,我就大虧70%,這種生意怎麼能做?加碼一定要風險愈加愈小。如果加碼之後,風險愈加愈大,那就不叫做加碼,而叫做自殺。

我建議的是(1.1.1.1.)摩天樓型加碼法
假設第1口是進場的母單:總獲利0,共1口。每漲1%加碼一次。
獲利1元後,加碼1口,共1+1=2口,回1/2=0.5%虧損。
獲利1+2=3元後,加碼1口,共1+1+1=3口,回3/3=1%虧損。
獲利1+2+3=6元後,加碼1口,共1+1+1+1=4口,回6/4=1.5%虧損。
獲利1+2+3+4=10元後,加碼1口,共1+1+1+1+1=5口,回10/5=2%虧損。
獲利1+2+3+4+5=15元後,加碼1口,共1+1+1+1+1=6口,回15/6=2.5%虧損。


假設我們回檔2%後都能強制出場,那麼加碼到5口時就立於不敗之地。


二. 加碼有很嚴格的前提:系統要能獲利,也要能抓到大波段(500點),不然上面講的都是白搭。


三. 你說獲利10點、停損30點。這我不曉得要怎麼加碼?你可以跟我說嗎?如果是虧損時增加口數是「攤平」,不能算加碼哦…


四. 你說:下在沒有滑價的空交才能贏,但不能假設沒有滑價。


五. 投資,一句話來說:就是找到報酬/風險比最高的策略。即使是加碼策略,也要從這方面去思考。



看的懂門道的人就知道,這篇價值100金。


最後做個小調查:
一.如果你有一千萬,你希望每年的報酬率是多少%?
二.如果你有二千萬,你希望每年的報酬率是多少%?


麻煩大家回覆一下吧…


 


引用自 http://www.wretch.cc/blog/phigroup/16385738

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