資深法人舉例:「以台指期6700點為例,若逆價差達170點以上,只要在台指期布100口多單,在現貨賣出台積電(2330)、鴻海(2317)等大型權值股1.4億元,就有3%的套利空間,外資不可能不賺這種幾乎不必冒險、穩賺不賠的錢。」
沒想懂 , 股票賣出 就沒有空方部位 , 要怎麼跟期貨多單套利 ?
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【陳佩嘉╱台北報導】台股現貨市場在10月14日前禁止放空,近期市場盛傳,外資在現貨不能放空,轉往期貨市場放空,期交所董事長葉景成、總經理王中愷昨天下午出面釐清,表示外資在期貨市場主要以避險為主,單純作空並不多。但資深期貨操盤人解析,外資手法多變,既然不能在現貨市場券空,策略改為在期貨作多,但在現貨賣超摜壓權值股,照樣套利,難怪期交所會誤以為作空不多,真是「上有政策,下有對策」。