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目前分類:程式交易研究 (64)

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【程式交易全攻略分享會】

 

張林忠程式交易    

 

好康的來了,對於程式交易有興趣的朋友看過來,對於想知道法人目前在用甚麼樣的交易邏輯交易的朋友看過來,再次邀請到張林忠老師來跟大家分享程式交易,透過程式交易回測 告訴你那些方法可以賺錢 哪些方法不行,這是快速吸收經驗的好機會。前面幾次舉辦反應都很好,為了照顧到外縣市的朋友,這次舉辦線上講座,讓你免去舟車勞頓不出門也能學習。

上次線上講座開放一百個名額 結果開放三分鐘就額滿了,晚進入的朋友無法再進入線上講座,對於後面進不來的朋友感到抱歉。這次講座將於後天禮拜三中午十二點開放報名,動作要快喔。

 

 

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change chart  可以調整k線的根數,價格有變動的才出現k線,過濾掉盤整盤。

可以讓均線濾掉無用的訊號

 


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進擊 Multicharts 交易程式化實作全修班

 

日盛期貨開啟一系列的交易程式化課程,從觀念到撰寫、從撰寫到運用,給予投資人最完整的教學,透過Multicharts平台讓寫程式不在是天方夜譚,用最簡單的編譯方式讓每個人都看得懂進而自創指標、買賣訊號,如果交易圈有一條凱旋大道,這裡就是了!

 

■ 適合族群:有期貨交易經驗、想學習交易程式化語法,進階運用程式提升績效

 

■ 講師:百萬人氣部落格日盛期貨艾邦客團隊講師  葉彥良 副理

 

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這波上漲你賺到了嗎 ? 重視量價關係的可能沒跟到這段

而有在追蹤我 選擇權訊號 (29) 文章  和 交易日記文章(1651)的

都知道我在這波上漲順勢而為,參與多頭行列

我想先來討論量價關係,看看為什麼量能不足照樣上漲 

有句話是這樣說的,量先價行、 唯量是問

可見市場有一派很重視成交量

到底怎樣的定義叫做量先價行 ?   量比昨天大 ?  大多少算數 ?  還是量持續增加 ? 增加幾天算數 ?   

有何標準 ??  要怎樣量化 ????  量先價行的買點在哪裡  ??????      量先價行的正確率又是多少 ?????????     

, ,

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程式交易只是機器人,程式交易和人工交易一樣都會被巴,這是無可避免的。

當你濾掉這次進場訊號,避掉被巴,就會漏掉下次賺錢的機會

20140206-7

是無法知道漲真的漲假的,是無法知道會不會追在高點然後反向殺盤。

這些不是只有程式交易會遇到的問題,人工交易也是一樣會踩到陷阱。

常聽說 大盤在修理程式交易,何嘗不是修理盤中交易的投資人呢 ?

程式交易沒有比你聰明,他的強處在執行力,會執行每個你交代的事情,包括被巴。

也包括冷血停損和勇敢進場,這些人性軟弱做不好的事情

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元大MUTICHART  

新開了元大mutichart ,看了兩本書,決定在mutichart平台上開發程式交易,在mutichart開發的好處是可以直接連線到國外券商下國外商品手續費不用被扒一層皮,例如連線到IB。可以買斷省下月租費,不用讓國內代理商抽成,繳一年的租金就可以買斷一套產品了。

程式交易的開發觀念是分散風險,一套交易邏輯放在不同商品去執行,或是同一個交易商品用不同交易邏輯去執行

一套交易邏輯放在不同商品去執行 : 例如順勢交易系統在盤整盤會賠錢,有方向的商品才會賺錢,我們事先無法預知哪個商品會有行情,於是同時交易多商品總會遇到對的那個商品,這麼做資金需要較多。

同一個交易商品用多交易邏輯去執行 : 例如寫一套盤整盤會賺錢的逆勢系統,再寫一套趨勢盤會賺錢的順勢系統。同時執行兩套系統。而要讓這幾套系統同時執行最佳化,就在不同交易系統之間部位口數分配,這是勝出的關鍵。發生行情時順勢交易系統的部位規模要大於逆勢交易系統,沒有行情時逆勢交易系統的部位要大於等於順勢交易系統,這可以靠起始部位的設定和加減碼來達成。

初始想法如此,就這樣去開發吧。

 

 

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五檔委買口數 參數
Q_bidsize1 
Q_bidsize2
Q_bidsize3
Q_bidsize4
Q_bidsize5


五檔委賣口數 參數

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網路上資訊很多,大家也都樂於分享自己的研究心得。現在研究程式交易的人越來越多,用程式交易做回測的分享文章也很多。我只想提醒大家,看文的時候保持懷疑的態度,不輕易相信別人下的結論。如果是他的結論和你所認知的知識相左時 更需要進一步實際去自我驗證。  如果只是看了別人的假設、看了別人的回測結果,就接受別人的結論,這是有危險的。   因為錯誤可能發生在


一、不知道自己程式邏輯寫錯


        這是比較常見的錯誤,但我們無法輕易看到他人的程式碼所以無從判斷對錯,因為我教過程式交易,知道這是普遍的錯誤,發生在沒有程式撰寫經驗的人身上,也會發生在自己研究沒有與人討論的人身上,可能錯很久自己不知道,就算以寫程式為職的軟體工程師也都可能寫出漏洞百出的程式,更不用說一般人。寫程式最怕碰到邏輯寫錯自己不知道。寫的程式和白紙黑字寫得中文字敘述很可能內容不一樣。如果程式邏輯錯了,怎麼回測意義都不大。


建立測試的觀念


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簡單 = 威力


引用藍色投機客 的文章     


 


或許網路上有朋友會很好奇,小弟我自己實際交易在用的系統長的是怎麼樣子的。會不會是研究了好幾年,綜合了幾十種技術指標,然後再自創一個神奇濾網,可以判別現在是趨勢市場or盤整市場的神奇交易系統。


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在與同學的互動中  發現新手寫程式有幾個問題 ,


一. 妄想藉由程式交易亂try得到交易聖杯
二. 無法把自己的操作邏輯清處寫下來
三. 無法把操作邏輯翻成程式碼
四. 不知道自己寫了什麼程式


這是漸進式的問題 , 幾乎會發生在每個新手身上 .

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蠻爽的,寫出高勝率的SC訊號


再加以琢磨,可以是自動生財機器


 


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所有指標 是由價和量計算而成,所以用價格計算出來的指標要用得好,k線要很強才行。用價和量計算出來的指標要用的好,價量關係要很強才行,否則,都不夠深入。知其然,不知其所以然。


就舉個入門款指標RSI來說


RSI被歸納在擺盪指標,超買超賣的訊號適用在盤整盤。真的是這樣嗎 ?? !!
用RSI來做盤整盤會賺嗎 ? 用RSI來做趨勢盤會賠嗎 ?
若用書上教的RSI上80超買 該做空 , RSI低於20超賣該做多 , 50定多空 ,  測試結果發現趨勢盤賠錢 , 盤整盤也會賠錢 , 從此覺得此指標超爛不好用 , 不再去研究他用他 . 我說 , RSI好用的很 , 就看你怎麼用 .


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價量關係 盤勢變化 

  量增  價漲 
1.價漲量增是良好的價量配合關係,通常是代表多頭的訊號出現。
2.在多頭行情之中,成交量亦隨之適當增加時,可以視為「換手量」,有利於多頭市場的持續。
3.不論是型態或是趨勢線,有效的向上突破,必須要成交量增加的配合才是。
4.在空頭走勢中出現價漲量增的K線時,極有可能是止跌訊號,但仍須確認。
5.在多頭行情的末升段中,價漲量增有時會是高點已至的訊號。尤其是成交量異常放大而且後繼無力之時。
 

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我發現我有魚尾紋  所以會活很久 ?


 


研究:笑得開活得久 笑出魚尾紋活最久


法新社 更新日期:2010/03/25 10:50 賴秀如

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這已經不是第一次看到 有人在秀自己研發的買進訊號多麼神準 , 可以抓波段低點 大賺波段之財 .


在第四台的投顧頻道看到幾次不同老師在秀神準軟體 收會費  , 在別人販賣軟體的的文章中看到自己的程式交易很會抓波段 .  如果講白了 , 其實也沒什麼 .  就是靠 OOXX  . 我又在擋人財路了 .


 


波段抓法  , 以下四個點是波段買點  , 買點怎麼抓  ????


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引用自   http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15825485


 

一般而言,跟著別人作已經作的事常是愚眛的,因為這幾乎確定已有太多人作同樣的事。 - 英國經濟學家 傑逢斯

Tradestation的專家很多,然而在中文世界中,願意分享的部落客則不多,獵獵豹希望能拋磚引玉,帶起台灣程式交易的風氣。

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哈,從河馬大那邊挖來的好文章,借來用省得我寫文三角收斂時,盤勢發動時


  
三角型態是最常見的價格形態,但也是一個不可靠的形態,
因為發生三角型態後,它可能成為反轉型態,但也可以是連續型態。
儘管如此,它仍是一個值得關注的型態,因為它十分常見。不過以實證來看,
其為連續型態的次數較為頻繁(可能佔到3/4),因此,許多人亦直接將之視為連續型態。
總之,三角型態具有「整理」的意涵,所以通常都將持續原有趨勢。但在特殊情況下,會出現反轉情況。

三角型態是由一連串的價格波動所構成的。它可分為等腰三角(symmetric trangle)、
上升三角及下降三角(後二者皆為直角三角)。等腰三角是其中較富變化的型態,
開始時價格波動較大,但不斷的價格波峰的高度逐漸下降,同時價格谷底也不斷的墊高,
形成二條收歛的趨勢線情況,價格往未來的方向收歛,所形成的形狀便如等腰三角(圖a)。
等腰三角型態的價格大幅波動,正顯示著市場對股價趨勢的看法存在著巨大的差異,
形成多空交戰,而這也這是三角型態可能是一個連續型態,也可能是反轉型態的重要原因,
這是因為市場還沒決定價格最終的趨勢方向所致。

而上升三角與下降三角(如圖b及圖c)則為較明顯的價格型態(但不全然如此)。上升三角為底部形成上升趨勢線,
且峰部形成水平趨勢線。形成的時間多在價格趨勢在走揚時,由於股價漲幅達一定水準時,
先前買進者在特定目標價位進行獲利了動作,因此短線上來看,當價格遇到某特定價位時便出現壓力。
但向上的趨勢使得底部價格被不斷的墊高(在此時,出貨的一方亦看好後勢而不願殺低,
使得壓力線得為水平),最後在這不斷的上下震盪後,換手成功,買方順利將籌碼吸收,
此時方發動下一波的攻勢,股價突破水平壓力線而開始另一波的上漲。

而下降三角的形成則與上升三角相反。下降三角在多空交戰,不斷的經過換手後,
個價格趨勢仍持續向下,顯示空方不斷佔優勢。最後在多方失去信心後股價發生突破,
持續另一波的下跌趨勢。
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[ ! ] 操作法 


日線訊號   9/28買進   10/2 賣出 


三十分訊號   一樣 9/28買進   10/2 賣出


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回應上篇文章的 : 『出場點除了技術層次外還有心理層面的影響


此冠軍交易操盤手是在 2%的失去理智下 出場點不見
但大部份的人是總是被交易成本所影響出場決定


我建議一位朋友把下跌中的股票賣掉
他馬上拒絕 , 81元的時後不賣 79 幹麻賣 ?
這就是典型的 心理面影響 出場點

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