老是自己一人唱獨角戲也是挺孤單 , 雖姓獨孤但不喜歡孤獨的感覺 , 邀請各方英雄來華山論劍熱鬧熱鬧 .
第一回的主題就是 "如何調整賣出勒式單" 策略
我們就以2007/5/22 的選擇權行情來做例子
如果下了 賣出勒式單 SELL PUT 7800 (39) + SELL CALL 8400 (32.5)
六月結算獲利區間在 7800 ~ 8400
如果大盤走勢不如預期
1.跌破7800
2.漲過8400
請問高手 , 該如何解盤呢 ??? 是平倉還是 .... ?
我以 獨孤九劍 勒式 + 價內勒式 來應付 , 你呢 ?
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1.BUY PUT 7500 9.5
2.BUY CALL 8600 6.5
3.破7800則SELL PUT 平倉移至7600加碼
4.破8400則SELL CALL平倉移至8600加碼
GOOOOOOD?
[版主回覆05/23/2007 13:23:32]GOOOOOOD !!
你的方法非常好 , 先用 BUY PUT 7500 9.5 和 BUY CALL 8600 6.5 來鎖住上漲或下跌風險 , 再來就是順操作 .
不好意思~小弟是新手~發表一下拙見~><"當指數有向下或向下突破自己設定的區間時，那麼各位高手，應該也早就將自己手上的組合單，往上平移或往下平移了~通常應該再漲過8300左又時就會把組合單往上評移個一百點左右，往下則反之~小弟是新手~><"望各位高手們多多指教
[版主回覆05/23/2007 13:18:24]你的方法我倒是沒試過 ....
不過如果漲勢強勁和跌勢兇猛時 我不會平移
我會平倉手中的虧損部位 . 加碼轉錢的部位
有效的策略通常是簡單的策略，認賠比較好！你的價內勒式調整，不夠直覺，即便調整後僥倖成功，仍然有機會不夠打平，因為你的價內勒式調整也須先平倉，那時認賠的部位不見得會打平吧？況且調整後，若行情大幅往同一個方向(雖然機率低)，到時又要調整嗎？
往上平移、或往下平移，倒楣的時候，一樣會遇到需要第二次、第三次、第四次的平移調整，每次平移若加碼的話，如此指數成長，需要多少資金才夠呢？真的要平移或用價內勒式調整的話，建議以一次為限！需要調整第二次，代表行情往某個方向很強烈，認輸後冷靜佈局下月，或許比較好。一點淺見，敬請指正!
[版主回覆05/23/2007 13:49:09]chin 大俠 您好
你說的頗有道理 . 以你的方法嚴格設停損和停利 . 徹底執行 . 我想這是好的 .
我了解你的邏輯 , 投資簡單就好 , 錯了就認賠出場 . 認小賠以避免大賠 . 是嗎 ?
至於價內勒式平倉的確是會虧損 , 但是留倉的組合到結算可能是賺錢的 . 而直接平倉就是虧損 . 運氣還不錯我還沒碰
過需要調整兩次的狀況 . 會調整到兩次表示一開始的盤勢判讀就錯誤 , 而且還連錯兩次 .... 如果大盤真的漲勢兇猛
或是崩盤 , 那我會直接平倉手中的虧損部位的SELL 留下賺錢的那個 SELL 既然這口方向對我就留著吧 . 而且加碼BUY CALL或BUY PUT. 而我只平倉價內勒式不平倉勒式部位的原因是 , 留個虧損比較少且反向的部位 , 以避免大盤回檔 .
你是認賠出場重新再來
我是想辦法反敗為勝
我想 , 沒有誰好誰壞 . 方法適合自己就好 ^^ 你說呢
GOOOOOOD !!
你的方法非常好 , 先用 BUY PUT 7500 9.5 和 BUY CALL 8600 6.5 來鎖住上漲或下跌風險 , 再來就是順操作 .
我的作法也是往上或往下平移,但有一個先決條定..
我不會讓他穿價才調,我通常會在距離上(下)檔100點左右就開始動作,雖然可能會有太早調的問題,可是風險至上,所以我情願被吃掉一些獲利去換取風險,chin大大說的對,基本上我會以調一次為限,當超過二次,我想我大概就陣亡了.至於要怎麼調,可以以不損失權利金為最大原則,可能往下搬一點+往上搬一點,因為部位可能會膨脹,所以我不會用太滿,會留一些buffer.
我只有一個小問題,如果遇到像319事件,或是911/921這種的,大家要怎麼處理呢??
[版主回覆05/23/2007 17:15:21]先平倉再說 ... 免得睡不好 , 心臟沒有這麼強 .
不過通常非經濟因素的下跌持續三天左右就會反彈 , 所以我會觀察是不是跌幅在600點內 ( 重要 -- 期貨結算統計資料 ) . 是不是有止跌 , 這時我可能會試單看多 .跌幅超過六百 , 我看空
你們呢
先平倉再說 ... 免得睡不好 , 心臟沒有這麼強 .
不過通常非經濟因素的下跌持續三天左右就會反彈 , 所以我會觀察是不是跌幅在600點內 ( 重要 -- 期貨結算統計資料 ) . 是不是有止跌 , 這時我可能會試單看多 .跌幅超過六百 , 我看空
你們呢
我會冷靜的平倉認賠出場,然後再觀察是否有把握賺回,沒把握就不在冒風險
因為第一次判斷錯誤了,大盤已不在自己掌握中,會有想贏回來的賭性
這時記住自己下個月或是下下個月在賺回來(長期贏才是贏家)
給自己的鐵律要好好實行才行
投機的時候要拋開人性
鐵律才是重點
[版主回覆05/23/2007 20:00:06]晴天 大
我同意你的論點
投機的時候要拋開人性
鐵律才是重點
正如板主所言，方法沒有好壞，只有適合與否的問題。比較有把握的時候(少用，還是以認賠為主)，有時候我也會用比率價差策略來調整，快要被突破的那邊，小比率當個買方來買進"價內"數口來抵補虧損，因為價內的關係，Delta大，口數可以不用多，讓可能被突破的賣方部位續航力增加；不過這時更要提高警覺，因為這種做法有點類似不認輸，須要立即設定停損，若被hit停損點，一定要毫不留戀地停損，不然，再調整下去就是逆勢而為了。 [版主回覆05/23/2007 22:44:08]
這樣說應該很多人不懂 , 可否請你舉例說明下列方式 , 造福大家
時候我也會用比率價差策略來調整，快要被突破的那邊，小比率當個買方來買進"價內"數口來抵補虧損，因為價內的關係，Delta大，口數可以不用多，讓可能被突破的賣方部位續航力增加；
獨孤大，
我認為少用調整，認賠比較好！看得懂我所說"比率價差調整策略"的人代表他一定能體會這種調整策略的缺點，知道風險在哪裡，舉例給不懂的人弄懂了，怕造不了福，害了人家。獨孤大若認為舉例說明可以造福大家的話，非常歡迎代替我舉例。因為做錯停損，我認為真的好過調整！
[版主回覆05/24/2007 00:46:24]chin 大
既然如此 就依你的意思 .
ㄟ...我會幾個選擇
<如果跌破7800或漲過8400.>
1.解掉虧損的一邊.留住獲利.順勢而為
2.加買一組跨式.結合調整成空頭或多頭價差.
3.視情況加買CALL或PUT結合成.CALL比率價差或PUT比率價差.
小小意見.請多指教^^