前陣子聽OP一班的朋友(HOWARD)說 : 做多台指期放空道瓊指數
雖不知他當初的理由為何 , 現在想想 , 想通了
就是 : 做多強勢股放空弱勢股
不管他的理由是啥 , 做多強勢股放空弱勢股是我的結論
(他的理由可能比我還有學問，考慮的更多)
當時背景 , 美元走弱、台幣走強 , 相對起來台股較美股強勢
所以同時做多台股和放空美股是有利可圖的
還是說白一點
1.當台股和美股同時上漲
則台股漲幅高於美股 , 所以做多台指收入 > 放空美指虧損 賺
2.當台股漲美股跌
則 做多台指收入 + 放空美指收入 = 總收入 賺很多
3.當台股和美股跌
則 則美股跌幅高於台股 , 放空美指收入 > 做多台股損失 賺
4.當台股跌美股漲
當然虧啦 , 這是在台股比美股強的前提下所佈的單 , 美股走勢比台股走勢強當然是虧錢的
很好的方法 , 有興趣的朋友可以試試看
任找兩個強弱勢差距明顯的市場 , 同時做多和放空；當然，你的標的是強弱明顯的股票也可以。
口數比例的話稍微算一下，幾口的台股漲1% = 幾口的美股漲1% 的 $
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股票 財富成長列車 (3)
口數比就是各期貨約當資本的反比. 比如說台指期現在8000點,電子期現在300點 那麼口數比就是300*4000:8000*200=3:4 台指交易三口電子要交易四口 當然也有一種方法是用跑回歸方式找出beta值來決定口數比 下課 [版主回覆03/11/2008 22:58:14]
謝謝 liangriver 的公式
電子 比 台指 的確是 4:3
回歸就不用了 哈哈
跟據 liangriv er 大提供的算式
金融期和電子期的比例為 6 : 5
做多強勢標的放空弱勢標的 在台灣也可以做
做多金融期六口 + 放空電子期五口 目標日 : 到結算
(測試單 請勿跟單)
轉述朋友的話
這是理想狀況下的｢合理｣做法，但市場仍然難測，彼此連動性有時高，有時又出現相反走勢。
以股票來看，在大盤跌勢中，強勢股不跌，甚至小漲，但它有極大可能是用來撐盤，掩護弱勢股出貨用的，最後強勢股再來個｢補跌｣。我吃過大虧。
所以要小心，至少不用台股股票為標的
呵呵~獨大你朋友說的不錯，連動性是一個很需要考量的因素(所以當初我不只空道瓊多台指，還同時作多美債與日經，就是希望能增加連動性)，若將此法運用在台股指數上，我建議將大台(或小台)列入必要組合(比方說空電子、多台指；多金融、空台指等...)，若是跳過台指，那麼連動性的隱含風險將會提高~~ [版主回覆03/12/2008 11:24:38]
謝謝 HOWARD 的 補充
這樣要增加連動性，就變得複雜多了
ㄧ次操作好幾個指數
讓我想想有沒有比較簡單的方法
美股開高震盪收低，巴西也跟著震盪收低。印度也只玩了半盤好棋，只收了個小小紅。唯俄羅斯持續挺進，逼近今年以來的高點！
台北時間
商品名稱
最新價
漲跌
漲幅%
開盤
最高
最低
18:55
印度BSE30
16127.98
4.83
0.03
16541.14
16683.37
16064.09
5:08
俄羅斯RTS
2079.67
21.28
1.03
2060.48
2091.44
2060.48
6:25
巴西Bovespa
62176.5
-191.2
-0.31
62378
63036.1
62022.1
所以可以考慮作多 俄羅斯 + 作空 xxx
這 xxx 得去找一找
大俠您好
請問什麼是OP一班?
不了解
[版主回覆05/04/2009 11:13:11]開選擇權課程的第一個班級 , OP一班