爲了能達到撰寫期貨程式交易的目標，最近操作期指變得頻繁，雖然只是一兩口的單但是佔了我九成的操作時間 )。也就是我在磨練我的多空判斷技巧。我現在的期貨操作除了遵守停損的紀律外，主要依據技術分析來進出，事實上很少執行停損點，早就見風轉舵了。講到停損，只要進場的點不對，不得不面臨追空就漲，追漲就跌的窘境。這時只有三條路
1.見風轉舵早早出場，缺點是容易被洗出去。
2.到達停損點才出場，停損點越大越可以容忍較大波動的洗盤，但是在當下你並沒有把握是洗盤還是看錯。最嘔的是被洗出去後大盤又照原來預期的方向進行 !!!! ( 老天你玩我 ! )
3.不想出場，死不出場的結果通常是面對巨大損失。
現在，還有第四個選擇
4.期貨作空 + BUY CALL (價平)
以今日尾盤的價格來舉例，期指 5112 ，CALL 5100 @ 191 ， PUT 5100 @ 180
做空小台 5112 + BC 5100 比例 1:1 做空大台 + BC 5100 比例 1:4
得出的損益圖如下
5100 以上固定賠 179 點，4921 損益兩平，4921 以下線性增加收入。
期貨空單有了BC的保護就不用執行停損。買了BC 就等於設了停損，停損點是179 點。
下完單後你就可比去吃東西去上廁所不用再盯盤，放心的去過雙十國慶連假，下禮拜再回來驗收成果，看看會不會好運碰到黑色星期一。
使用時機 : 如果覺得BC太貴 就等他便宜時買 , 此法越接近到期日越有效果
本招列入本次上課教材做進一步探討，可以講的很多，就看有多少時間。
文章標籤
全站熱搜
股票 財富成長列車 (3)
獨大~
5100以上是固定賠179點,不是79點
另外損益兩平點應為4921,你似乎都少了100點
再確認一下吧
[版主回覆10/08/2008 16:35:39]對
謝謝告知
以更正 ^^
從事程式交易者好像無法避免第1和2條路,只能說不同的程式會在不同的盤勢大幅獲利,進而達到賺多賠少,若太常使用避險,可能會影響獲利空間吧! 以上是個人經驗,僅供參考
[版主回覆10/09/2008 00:00:30],只能說不同的程式會在不同的盤勢大幅獲利,進而達到賺多賠少,若太常使用避險,可能會影響獲利空間吧!
謝謝VINCENT大的經驗分享
的確避險的壞處是獲利也侵蝕了
若能嚴格停損達到大賺小賠 是不用避險的
這應該就要資金控管了，以度過損失期
我打算拿三十萬來操作兩口小台做測試
請教VINCENT大，你都是用市價交易還是限價 ? 程式交易若用限價買不到不就要告訴它 一直重複直行下列步驟直到買到為止 : 刪單、抓取最新市價，下新的限價 . 好像用市價簡單一些 ...
而且我覺得動態正在跑的圖表和歷史圖表不一樣，K線和均線等數據正在變動，紅K可以變黑K，加上價格快速變看到的價格不等於買進賣出的價格 ....
所以請問程式交易是否大多做波段單，以上問題重要性才會降低。
我大多是用市價來交易,如果當時波動幅度較小,偶而會用限價,其實程式績效跟實際操作績效不會完全相同吧,能把誤差降低就算不錯了
動態正在跑的圖表和歷史圖表不一樣
你說的沒錯,所以要等K線和指標確定後才進場,以我個人來說,我是以30分鐘做為進出標準,所以第一個進場時機會在09:15
我的程式是用來當沖的,所以覺得不見得非要波段才行吧,但交易次數不能太頻繁到是真的
獨大:
你上述的買法和直接 BP 有什麼不同?
其次, 我也是玩期貨當沖的, 在我的經驗, 用市價單有時成交價會有10點以上的差異, 尤其指數在狂漲/跌時更嚴重!
Gary
[版主回覆10/09/2008 22:04:08]第一眼的直覺是等於 BP
等我操作幾次有心的後再與你分享 他與 BP的不同
最起碼比較貴 哈哈
也許快到期時 買下月期貨 + 本月BC , 這樣本月到期這段期間 用少少的 BC 保護 , 比下月BP便宜
獨孤大大您好
今日(98/1/19)我留倉2月小台多單4305點一口,避險部位BP4200*16點一口,和您所PO文內容類似,請教大大我如此作法,是否如預期達到有效避險,謝謝!!
看了您的文章,"花蓮"那篇才知道您和我算是同鄉吧,我的童年也在鳳林鎮上,離開那也超過26年了,看到鳳林的照片,時間像是回到童年.謝謝大大您的分享,祝您操做順利賺大錢!!http://tw.myblog.yahoo.com/jw!tABFRB.fGRSmpBvZt.zVxhw-/guestbook這是我的部落格,如您撥空參觀,還請您指教一番,謝謝!!