因為
1.猜結算指數不會落在缺口6000~6300間
2.BUY PUT 6100 + 多頭價差 (SELL PUT 6300+ BUY PUT 6200 )
用 6/11 收盤價 組出圖如下
在 6000~ 6300 之間為虧損區 , 其餘指數皆賺
3.成本為 付出 權利金 12.5 點 , 收取權利金 14.5 點 , 付出保證金 100 點 ==> 等於付出保證金後BUY PUT 6100 免費 , 再給你兩點繳手續費. 等於看空部位不用錢 . 保證金到期可拿回 .
4.放到結算 , 損益情形如上
5.短線操作
A.若下跌, 則 2個 BP 一個 SP , 下跌過程是賺的 , 回補缺口就笑呵呵 , 可隨時獲利平倉
B.若上漲 , 則 2個 BP 一個 SP , 上漲過程是賠的 , 就放到結算賺兩點吧 .
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股票 財富成長列車 (3)
獨大:
好厲害的劍法啊...
我已經身體力行了....
SP6300+BP6200@12.5(30&17.5)
BP6100@9.5 還沒成交.....
這樣是3點....
測試第一天 , 小跌不會賺 跌幅巨大 才會賺
=> 多一個研究題目 , 各履約價之間的漲跌關係
獨大:
我總共組了三組....收了14.83點,付出10.17點,多4.66點的手續費,
明細如下:BP6100@ 10.17; BP6200@ 19.17; SP6300@34
各履約價間的關係:
中間履約價*2等於外面兩個間相加..要在12點內才是合理的,不然就有套利空間
12點應該就是算買賣的手續費吧(4口進出2次)
[版主回覆06/12/2009 14:56:31]不賺不賠的策略 若口數放大可靠它來退佣
有人用退佣來過日子
不賺不賠的策略 若口數放大可靠它來退佣
有人用退佣來過日子
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呵呵，退佣可是要每月三、五千口的人才有辦法跟期貨公司談咧
[版主回覆06/12/2009 15:12:19]OK啦
只要能賺 錢不是問題
這更適合業內做
看不懂
看不懂
獨大: 為什麼這組多頭價差 (SELL PUT 6300+ BUY PUT 6200 ) 都不會跌...我組的是33及18差15,現在是100及54差46 .若空頭價差就是賺31...多頭就是賠31?...但最多只賠15.....
獨大: 交易明細如下:....還是負的吔....下跌過程中....不是應該是賺的嗎? 那我要如何實現獲利呢? 買 200906 6200 P 19.17 53 3口 5075.00 賣 200906 6300 P 34.0 97 3口 -9450.00 買 200906 6100 P 10.17 25.5 3口 2300.00 先平倉S6300P? 先平倉多頭價差? 先平倉BP?
放至結算日 2~3點 不用繳 口數的費用嗎??