取自台証期貨
盤勢分析
上週五賣、買權未平倉比由0.96降為0.94，最大買
權未平倉量序列為9600，賣權在8500，8500賣權未平倉
量3萬餘口，是市場共識的強力支撐。
隱含波動率部份，買權波動率由21.9%降為21.5%，
賣權波動率為26.2%降為25.9%，均延續下滑趨勢，此外
歷史波動率務前扣抵高值，假設短期行情波動率低於2%
，本週歷史波動率有機會跌破20%。
週一台股開高走低後平盤上下狹幅震盪，多方利用
美股大漲機會獲利了結，但電、金強弱易位，電子重回
主流對行情仍是利多，大盤收盤還是站在五日均線之上
，指數沿五日線盤升態勢不變，日KD指標高檔鈍化，技
術面維持多訊；波動率部份，隱含波隱含波動率與歷史
波動率均持續滑落，暗示盤勢趨向盤整至緩步盤監的格
局；國際股市部份，美股於週五再拉出長紅使得底部型
態更為明確，美股隱含波動率指標也降至近期低點，代
表市場信心提升，因此國際股市可中性偏多視之；在籌
碼面部份，上週五大額交易法人留倉部位，淨買進買權
大增為103261口，淨買進賣權為51345口，依比例上看
以偏多解讀。綜合來看，操作上建議可以組賣權多頭價
差中性偏多操作。
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獨 : 波動率再低 我就去當買方了，是否要buy call + buy put 同時買，再想想
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