選擇權搖錢樹 專業投資 | 選擇權教學

測試區間 : 2008/7/17 ~ 2009/5/22
測試標的 : 期指
測試口數 : 大台一口
進出原則 : 依據買進賣出訊號 , 未設停損 .  遇SELL 時平倉多單同時反手空單 , 遇BUY 平倉空單並反手多
測試程式 :  中線操作 與 波段操作
測試程試結果 : 中線操作績效比波段操作好
後記 : 測試結果和認知不一樣 , 波段操作輸給中線操作 ,  波段操作怕盤整 , 尚未剔除盤整盤不做 , 也尚未設定停損 , 若設定績效應會改善 . 

波斷操作 : 均線、K線 + 葛蘭碧法則操作
中線操作 : 自創的指標 , 只在程式交易試算尚未實際操作過
 

測試一號  波段操作
總交易次數 19 次
收益次數 5  
損失次數 14
勝率 26%  
最大損失 86,000
最大收益 361,200
平均損失 35,171
平均收益 122,800
已實現利益 121,600
未實現利益 138,800  (留倉部位) 

波段操作2008/7/17 ~ 2009/5/22 績效圖 , 不穩定的獲利圖 , 把中間一段獲利走下坡的日期區間 2008/11/3 ~ 2009/3/4 日 對照期貨走勢圖 , 為底部盤整區 . 波段操作在此當然被巴 . 同樣情況中線進出獲利穩定的多 , 看最下面的圖 .   我喜歡波段操作 , 但不能接受長時間的履戰履敗 , 有誰可以忍受連虧五個月 ?  程式必須自己判斷什麼時後不該使用波段操作 . 之前看阿政的日記 , 大概就是這段盤整盤失利吧 .

測試二號 中線操作
總交易次數 45 次
收益次數 25  
損失次數 20
勝率 55%
最大損失 97,600
最大收益 162,000
平均損失 24,100
平均收益 67,456
已實現利益 1,144,400
未實現損失 4,800  (留倉部位) 

貼著盤走的中線操作 獲利反而比波段穩定 , 因為中線進出也不怕盤整盤 . 我的中線定義 : 平均5天進出一次

拿加權指數來測 , 加權指數可回朔到 2005/5/13

波段操作績效圖

好玩吧 , 虧損區間都是時間長坡度緩  , 上漲區是短促且陡翹 . 對照現況就是大盤大部份時間在盤整 , 要對對的方法有信心 , 當你耐不住虧損的折磨拋棄他而去時 , 他的獲利也會離你而去 .  得到一個投資方法  , 沒有經過歷史驗證怎知是否有效 , 只能從他人口中得知這方法會賺錢 , 但大部份人都是遇到賠錢就不再相信他 另謀方法  .  世界上沒有always 賺錢的方法 . 

投資有兩個層次 ,  一個是拿閒錢來玩 , 賺賠不影響生活 , 這樣的話可以忍受這 (改進前) 的波段操做賠錢時光 . 過了幾年財產步步高升 .   另一個就是靠操作績效為生 , 必須追求穩定的正報酬 , 就必須在方法上更求精進了 .

中線操作績效圖