測試區間 : 2008/7/17 ~ 2009/5/22
測試標的 : 期指
測試口數 : 大台一口
進出原則 : 依據買進賣出訊號 , 未設停損 . 遇SELL 時平倉多單同時反手空單 , 遇BUY 平倉空單並反手多
測試程式 : 中線操作 與 波段操作
測試程試結果 : 中線操作績效比波段操作好
後記 : 測試結果和認知不一樣 , 波段操作輸給中線操作 , 波段操作怕盤整 , 尚未剔除盤整盤不做 , 也尚未設定停損 , 若設定績效應會改善 .
波斷操作 : 均線、K線 + 葛蘭碧法則操作
中線操作 : 自創的指標 , 只在程式交易試算尚未實際操作過
測試一號 波段操作
總交易次數 19 次
收益次數 5
損失次數 14
勝率 26%
最大損失 86,000
最大收益 361,200
平均損失 35,171
平均收益 122,800
已實現利益 121,600
未實現利益 138,800 (留倉部位)
波段操作2008/7/17 ~ 2009/5/22 績效圖 , 不穩定的獲利圖 , 把中間一段獲利走下坡的日期區間 2008/11/3 ~ 2009/3/4 日 對照期貨走勢圖 , 為底部盤整區 . 波段操作在此當然被巴 . 同樣情況中線進出獲利穩定的多 , 看最下面的圖 . 我喜歡波段操作 , 但不能接受長時間的履戰履敗 , 有誰可以忍受連虧五個月 ? 程式必須自己判斷什麼時後不該使用波段操作 . 之前看阿政的日記 , 大概就是這段盤整盤失利吧 .
測試二號 中線操作
總交易次數 45 次
收益次數 25
損失次數 20
勝率 55%
最大損失 97,600
最大收益 162,000
平均損失 24,100
平均收益 67,456
已實現利益 1,144,400
未實現損失 4,800 (留倉部位)
貼著盤走的中線操作 獲利反而比波段穩定 , 因為中線進出也不怕盤整盤 . 我的中線定義 : 平均5天進出一次
拿加權指數來測 , 加權指數可回朔到 2005/5/13
波段操作績效圖
好玩吧 , 虧損區間都是時間長坡度緩 , 上漲區是短促且陡翹 . 對照現況就是大盤大部份時間在盤整 , 要對對的方法有信心 , 當你耐不住虧損的折磨拋棄他而去時 , 他的獲利也會離你而去 . 得到一個投資方法 , 沒有經過歷史驗證怎知是否有效 , 只能從他人口中得知這方法會賺錢 , 但大部份人都是遇到賠錢就不再相信他 另謀方法 . 世界上沒有always 賺錢的方法 .
投資有兩個層次 , 一個是拿閒錢來玩 , 賺賠不影響生活 , 這樣的話可以忍受這 (改進前) 的波段操做賠錢時光 . 過了幾年財產步步高升 . 另一個就是靠操作績效為生 , 必須追求穩定的正報酬 , 就必須在方法上更求精進了 .
中線操作績效圖
股票 財富成長列車 (3)
程式交易慣常的失敗檢討多半在於資金控管沒有紀律，亂加碼
上圖程式回測績效盤整交易最多次數約十多次
如果遇到20幾次的巴來巴去(例如在行情很膠著，交易量少的SARS期間，巴個30次的程式交易也沒什麼好奇怪)
這時怎麼加碼就怎麼破產
所以問題來了
只要準備資金夠，交易量固定住在一個(或相同的)單位
直到累積績效達到一口單保證金的水準後再改成每次交易固定住為2口(ie用賺的錢加碼)
ps:因為用賺來的錢玩第二口，心情就會開始平復，不易再隨程式交易狀態上上下下
因為賺得到第二口的保證金，自然第一口就沒必要省，要照樣下
不過要小心程式交易-當"意外"發生時的max draw-down，例如這次4月底5月初
萬一程式交易遇到空單被軋次日開盤跳空漲停鎖住就會死的很慘
(尤其跳空鎖住的盤，技術指標不一定會馬上反轉)
這個是要特別小心的，最好總資金/下單比例是用3~5口的保證金來下1口單(ie30~50萬下1口單)
此外，用日線來作為程式交易的基本週期，有點太長，濾嘴太大的結果巴來巴去時，損失會很慘重
建議可以用長線保護短線的觀念
例如，交易進出以30分線為主，則日線變成長線保護它，若日線在翻多，則30分交易出現翻空時則略過不交易
又例如，若交易進出以5分線為主，則30分線或60分線就變成長線，若30分線在翻空區域時，5分線翻多則略過不交易
此法則，可以減少巴來巴去無謂的交易
最後，我要提一個簡單的推論:
在程式回測總績效為正的前提，假設總交易次數為i(可投入的保證金為無限大ie或稱資金足夠所有的交易)
若設定第(i)次交易的損益為P(i)且第(i)次的交易量為q(i)
因為P(1)*q(1)+P(2)*q(2)+P(3)*q(3)+...+P(n)*q(n)>0(在q(1)=q(2)=q(3)=...=q(n)=1時成立，即回測績效為正：P(1)+P(2)+P(3)+...+P(n)>0)
若q(i)=q(i-1)+1
則P(1)*q(1)+P(2)*q(2)+P(3)*q(3)+...+P(n)*q(n)>0必成立！
此推論的運用很簡單
只要你的資金無限夠且心臟無限強時
每次程式交易反轉時，你的交易量就比前一次增加1口單
只要你的程式ok，不管巴多少次，最後你還是會贏…
[版主回覆05/25/2009 23:19:57]謝謝 A前輩 熱心指導
程式交易慣常的失敗檢討多半在於資金控管沒有紀律，亂加碼這和現實的操作檢討結果一樣 , 資金控管才是賺賠的關鍵核心
考慮意外發生的連續漲停跌停 , 加在回測歷史資料的最大虧損內 , 就可以求出安全的資金 .
此程式為我第一隻程式 , 心知問題應該還很多 , 感謝A大前來指點 , 以日為單位的濾嘴太大 , 會造成被巴的結果 . 所以我若假設以日為單位 做多時買在當日最高價 , 做空時賣在當日最低價 , 若報酬還正應該就是確定賺錢的程式 .
另外縮短K線的週期 改為 30 分 、5分會比較貼近真實盤面 , 這是我下個階段要改寫的地方 . 到時會參考您的建議 , 用長線保護短線 , 來過濾無謂的交易 . 用長線保護短線另一個解讀是否可以分別執行長線和短線的交易程式 , 則兩支程式多空相反時 至少有一個是對的 , 如此在多空相反區間 損益為 0 . 若兩支程式多空判斷相同 , 則應該賺兩倍才是 , 當然也可能賠兩倍 , 但我相信賺兩倍比賠兩倍機率大 .
另外加碼部分 , 你一開始說用賺來的錢增加口數 , 最後的公式為 每次加一口 , 若資金無限大則最後一定賺 . 兩者加碼方式不一樣 . 我應該不會採取每次加一口 , 因為這樣資金必須準備很多才行 . 測試的東西我不會拿太多錢來測 . 我初步的想法是第一次下兩口 , 若有賺錢且突破關價價位再加碼一口 , 直到最後加碼的單位出現虧損時不再加碼 , 以上是加碼部分 , 出場部份會多 try 幾種方式的損益 , A.最後一口加碼出現虧損時全平倉 B. 最後一口加碼出現虧損時平倉平倉一半 , 後續到關鍵價位再平倉一半 . C. 其他 N種方式 .. 有了程式我應該會TRY各種各樣的資金控管和加減碼 , 來得到最有例的資金控管方式 .
程式交易有得玩 , 以後還要多跟你請教
謝謝 A前輩 熱心指導
程式交易慣常的失敗檢討多半在於資金控管沒有紀律，亂加碼這和現實的操作檢討結果一樣 , 資金控管才是賺賠的關鍵核心
考慮意外發生的連續漲停跌停 , 加在回測歷史資料的最大虧損內 , 就可以求出安全的資金 .
此程式為我第一隻程式 , 心知問題應該還很多 , 感謝A大前來指點 , 以日為單位的濾嘴太大 , 會造成被巴的結果 . 所以我若假設以日為單位 做多時買在當日最高價 , 做空時賣在當日最低價 , 若報酬還正應該就是確定賺錢的程式 .
另外縮短K線的週期 改為 30 分 、5分會比較貼近真實盤面 , 這是我下個階段要改寫的地方 . 到時會參考您的建議 , 用長線保護短線 , 來過濾無謂的交易 . 用長線保護短線另一個解讀是否可以分別執行長線和短線的交易程式 , 則兩支程式多空相反時 至少有一個是對的 , 如此在多空相反區間 損益為 0 . 若兩支程式多空判斷相同 , 則應該賺兩倍才是 , 當然也可能賠兩倍 , 但我相信賺兩倍比賠兩倍機率大 .
另外加碼部分 , 你一開始說用賺來的錢增加口數 , 最後的公式為 每次加一口 , 若資金無限大則最後一定賺 . 兩者加碼方式不一樣 . 我應該不會採取每次加一口 , 因為這樣資金必須準備很多才行 . 測試的東西我不會拿太多錢來測 . 我初步的想法是第一次下兩口 , 若有賺錢且突破關價價位再加碼一口 , 直到最後加碼的單位出現虧損時不再加碼 , 以上是加碼部分 , 出場部份會多 try 幾種方式的損益 , A.最後一口加碼出現虧損時全平倉 B. 最後一口加碼出現虧損時平倉平倉一半 , 後續到關鍵價位再平倉一半 . C. 其他 N種方式 .. 有了程式我應該會TRY各種各樣的資金控管和加減碼 , 來得到最有例的資金控管方式 .
程式交易有得玩 , 以後還要多跟你請教
請問該怎麼回朔測試?
我想要測試我目前的策略可不可以賺到錢.
期盼您的指教.
請問該怎麼回朔測試?
我想要測試我目前的策略可不可以賺到錢.
期盼您的指教.
tt7861@hotmail.com
[版主回覆01/11/2011 09:04:32]HTS有程式交易回測公能