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這波上漲你賺到了嗎 ? 重視量價關係的可能沒跟到這段

而有在追蹤我 選擇權訊號 (29) 文章的  和 交易日記文章(1651)的

都知道我在這波上漲順勢而為，參與多頭行列

我想先來討論量價關係，看看為什麼量能不足照樣上漲 

有句話是這樣說的，量先價行、 唯量是問

可見市場有一派很重視成交量

到底怎樣的定義叫做量先價行 ?   量比昨天大 ?  大多少算數 ?  還是量持續增加 ? 增加幾天算數 ?   

有何標準 ??  要怎樣量化 ????  量先價行的買點在哪裡  ??????      量先價行的正確率又是多少 ?????????     

我想了想，用程式交易可以幫助我們研究技術分析。     

還好寫程式就像吃飯一樣  

 

以下是我用程式寫的 [量先價行] 指標     ，黑色的字寫著  "量_買點"，紅色的字寫著 "價_買點"

來看加權指數的例子

圖一   神奇厚  2013/6/24 出現 [量先價行] 買進訊號   買在最低點   ，漲了七天才出現價格的買進訊號          

 

 

再來看圖二    2013/8/22  出現[量先價行] 買進訊號  買在最低點，六天以後才出現價格的買進訊號

 

圖三  這個圖大家就熟悉了，不熟表示你沒在看盤，最近的走勢

[量先價行] 買進訊號 買在最低點  ，九天之後才出現價格買進訊號，真的假的  有這麼好用 ?  

 

 

圖四   2010/11/30  先出現 [量先價行]買進訊號  過了一天 價格才反應買進訊號

 

 

圖五  2009年3月2日    黑k時出現[量先價行] 買進訊號，看k線我是不會買在這根的。這裡就是最低點，太神奇了捷克 ! 這是啥訊號。  

 

 

圖六   來談一下共菇的例子

1702 南喬在2013/11/12 出現[量先價行] 買進訊號，又買在最點。V轉上來才出現價格買進訊號。已經買在最高點了

但是同樣的[量先價行] 買進訊號  也出現錯誤

 

 

圖七    一樣用南喬來舉例，[量先價行] 買進訊號 在一次比價格買進訊號還要早  

 

 

對於程式設計的邏輯和原理有興趣的可以留言，滿十個我就公布程式碼和講道理。

 

==============    講道理　==============  

2014年這一波上漲跌破很多"專家"的眼鏡，基本面派的說沒有這種基本面條件，技術分析派的說沒有這種上漲的實力。而技術分析派的看空的理由主要有以下幾種

1.指標背離

2.量價背離

3.量能不足

4.波浪規劃　（主觀看空）

5.基本面不支持

 

量不足，漲甚麼漲啊你

其中量不足，最被拿出來討論。　

觀看上次台股上九千三　是在2007年，那時上九千三的十日均量是一千六百多億（取樣方式是以站上9300那天算十日均量，即攻上9300的前十天平均成交量要多大）

而現在2014年攻上9300的十日均量只有1000億。只有2007的六成二。

而2000年功上9300 之前的前十個交易日　平均成交量是兩千億。現在是當時成交量的一半。

沒量也可以漲喔　？？？？？

再用另一個角度，看台股月線月累績成交量，過去只要站上九千三，月累積成交量都是五兆，現在兩兆不到，可憐兮兮

沒量也可以漲喔　？？？？？

是的，事實擺在眼前，沒量也可以漲　！！！！！

過去的經驗現在不管用。不要被經驗給框住了，給限制了。

 

 

數據請用相對值不用絕對值

在使用數據時候我建議用相對值　不要用絕對值

絕對值會有數據上的迷思，多少算多？多少算少？每個時段時空背景不一樣不能相提並論！

例如看籌碼：外資一萬口以上的多單算看多，一萬這數字是對的嗎　？　時空背景不一樣數字不要拿來相提並論。看到電視分析師很多人的用法是：外資多單超過ｘｘｘ口所以看多，空單部位有ｘｘｘ口所以看空，個人不贊成這樣解讀籌碼，籌碼不看絕對值看相對值。這數值會因時空背景更改的。

例如看技術分析：以前的經驗是要多少量才叫多頭，才會上漲。現在量腰斬股價照漲。過去的經驗害你了嗎？量大和量小，對於指數上漲的解讀是這樣

量大上漲　：　表示參與者眾，除了主力、法人的量以外還有眾多散戶與中實戶參與。全民瘋股票賺錢者眾。

量小上漲　：　表示參與者少，除了主力、法人自己拉以外，大部分的散戶中實戶都是只看沒買。大家害怕保守不敢參與。

 

結論　：　

一、不管量大量小，會漲就是會漲。

二、看相對量　不看絕對量。

 

相對量的用法

在說要抽證所稅以後量少已經變成這兩年的常態。比較基礎只要去取現在。

相對量的用法只要跟最近的量比較就好，不用跟五年前、十年前的量去做比較。太久以前的故事和現在無關。

散戶、中實戶少參與的情況下，我只要量比上個月大就是大，比上周大就是大，比較最近不比較歷史。

而量增的定義為何？和前一天的量去比？還是和前面幾天的量去比？要每天都放量增加才算還是放量一天就算？增加兩天第三天縮減算不算？增加一天第二天縮減算不算　？　量增加幅度多少以上算？這個不能用視覺法（雖然管用）大概大概... 這樣那樣.....　需要明確的定義。

我的比較方法很簡單，採取最近五日的平均成交量和最近二十日的平均成交量去做比較，最近短期五日的量增加，大於二十日的平均量，表示最近有買氣，五日均量＞二十日均量，這是量能均線黃金交叉。用法和價格均線黃金交叉一樣。

好的方法就是這麼簡單！！

你看下圖例台股加權指數，就是用五日均量和二十日均量的黃金交叉，顯示＂量＿買點＂

價格的五日均價和二十日均價的黃金交叉，顯示＂價＿買點＂

明顯的看到價格上漲之前，已經有量去買。

 

這個圖的走勢也是一樣，台股加權指數，大盤上漲之前量已經悄悄上升了。上漲要用力，需要主力的實質買盤。

平均成交量小，推動價格所需要的量也不用大，只要相對大就好。

這也是量不足價照漲的原因

 

以下是我在寫程式交易時，思考如何證明量先價行的正確性所寫出的程式。

程式碼公開如下，若覺得不錯想轉貼請註明原文去處即可　

============     HTS程式碼　===============  

// 量先價行指標
// 作者 : 獨大
// 日期 : 20140619
// 版本 : V1.0
// 分別用價格和量去比較均線黃金交叉買點的先後順序，好程式不用複雜。

// 五日均線與二十日均線黃金交叉，在圖上標出"價_買點"
IF MA(C,5) CROSS ABOVE MA(C,20) THEN
   DRAWPOINT1(BottomSide,"價_買點")
END IF

// 五日均量與二十日均線黃金交叉，在圖上標出"量_買點"
IF MA(V,5) CROSS ABOVE MA(V,20) THEN
   DRAWPOINT3(BottomSide,"量_買點")
END IF

 ===============================

程式碼很簡單，扣除註解六行結束，但效果出奇的好。 程式不是用複雜程度來衡量誰比較厲害。

五日均量和二十日均量黃金交叉買進，

五日均價和二十日均價黃金交叉買進。

（舉一反三，死亡交叉若有需要請自行增加）

在線圖上比較這兩個買進點的先後順序。

可以看到很多的走勢在上漲的起始段都是先出現 "量買點"  才出現 "價買點"，所以我取名為【量先價行指標】

 

 

注意　：　只要是交易訊號就會有成功的例子和失敗的例子，我不會一直吹噓這個訊號有多厲害，把自己的訊號捧上天，然後害使用者賠錢，好的作者/老師　是要誠實的敘述和講解他發揮作用的時候和失去作用的時候。

這個訊號會發揮作用，在以下三種情況

一、行情由空翻翻多，跌勢的末段出現價跌量增的買盤

此時量的買點 比 價的買點快很多，證明量先價行這句話是對的  

道理是大家不敢買的時候誰敢買　？　主力　！

底部是主力摸出來的。

如下面的圖。

 

 

 

 

 二、行情由空翻翻多，跌勢的末段出現巨大吃貨量。

跌勢末端出現巨大吃貨量，此後就是低點，低點是主力買出來的。

寫程式技巧：只要出現巨大吃貨量，五日均量就會和二十日均量黃金交叉，免除了量增定義、量比較、吃貨量的程式碼。巨量吃貨量定義：多大才叫巨大　？？

 

最近的大盤，起跌就是止跌，黑手真厲害。

下圖有成功的地方和失敗的地方，原理都是出現吃貨量。

 

三、行情盤整向上，需要帶量突破。

這裡順便分享一下我和大多數人不同的量價看法，往上突破關卡是需要帶量的，往下跌破不需要，因為恐慌不需要量。盤整的突破這種情況量的黃金交叉買點和價格的黃金交叉買點就很接近，畢竟是橫盤然後向上突破，買點當然接近。差不到三天，價差也不遠。

 

 

 

指標失敗的時候

一、下跌段，主力摸底失敗。

主力摸底失敗，跟著主力摸底的你當然也失敗，沒啥好怨言的。

 

二、初跌段，誤把主力出貨當吃貨。

程式沒有做這判斷有興趣者可修改，高檔出量起跌主力出貨用看的看得出來吧 ? 就算訊號沒告訴你你也會判斷才是。

 

 

三、下漲段，誤把反彈逃命當主力吃貨。

 程式沒有做這判斷有興趣者可修改。

 

 

四、末漲段，萬般拉抬只為出。

末升段所有的買進訊號都是錯的。不要天真的以為可以過濾掉買在高點的買進訊號。

當下永遠不知道高點在哪裡。

 

結論　：　量先價行這句話透過程式的驗證以後，發現是對的。價格還沒漲但量已悄悄布局。但是操作和寫程式有一個共同的迷思，就是沒有包穩的，有一好沒兩好。

你不可能寫出一個程式/訊號，買在最低點賣在最高點。不可能。撇開程式和訊號，我們自己都不可能找到這樣的法則。這個訊號這個買進邏輯在這次讓你買在最低點，在下個時空背景會一路下跌一路出現買點。過去你以為的聖杯在未來害你賠錢。就像量能不足一樣，過去的經驗一千五百億以上才叫量，現在只需要一千億。量不足照漲。

訊號本身不會是聖杯，交易方法才是。所以我很重視交易的方法。

 

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