投資時間 ： 3/1 日 買三月選擇權
1. 大盤評估 : 依照歷史統計來看 , 三月份是個是個跌多漲少的月份 , 看不漲
2.策略佈局 : 二月份結算指數7900點 , 看不漲超過7900 , 而空頭價差 SELL CALL 7900 + BUY CALL 8000 投資報酬率比 SELL CALL 7900 高 , 所以選擇用
一半的資金 SELL CALL 7900 + BUY CALL 8000
投資的紀錄如下
| 履約價 | 權利金 | ||
| BUY | CALL | 7900 | 141 |
| SELL | CALL | 8000 | 91 |
一口 CALL 7900 + 一口 BUY CALL 8000
保證金支出 : 5000
權利金收入 : 2500
預估報酬率 : 50%
3.策略調整 : 看對盤勢 免調整
4.投資筆記 : 盤勢看對 到目前為止3/20並無調整策略的需要
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股票 財富成長列車 (3)
只投資 5000 元嗎 ??
一組價差交易5000元 投資多少看少上資金而定
你有50萬就投資25萬
250000/5000 = 50組
請問獨孤大大,您的停損是怎設定?如果指數上漲漲到多少您會平倉?
[版主回覆03/26/2007 11:14:26]如果是買當月單邊 BUY CALL OR BUY PUT 是短線單停損觸發條件
1.損失30% 出場
2.買了兩天都沒賺 表示方向判斷錯誤 . 爲了避免時間價值流失 . 停損出場
如果當賣方或是組合單 , 時間站在你這邊 , 需要判斷盤勢走向是否嚴重偏離一開始的預估, 如果不是可以等 . 停損觸發條件
1. 損失50% 出場
2. 可以再買入或賣出其他履約價的選擇權 改變穫利曲線圖
3. 可以用平移或是轉倉的方式處理
這個空頭價差的策略事後來看是對的，但如果行情不跌反漲，這個組合應如何調整才能保持獲利呢？
[版主回覆03/27/2007 22:22:53]sofia 您好
這個問題要視情況而定 , 影響的因素有距離結算還有幾天 ? 當時的指數為何 ? 各履約價的權利金為何 ? 上漲是大漲還是小漲 ? 還是時漲時跌 ? 而且方法不只一個 . 主要就看您如何重新假設指數可能落點區間 .
好 , 我就自己假設
如果紅包行情發動 市場頗為樂觀 , 指數持續上漲 . 若您預計指數會漲到8000-8100 , 而又擔心回檔到7800 . 就以今天突破7923點的權利金為例子吧 .
多買一組 SELL CALL 7900 (160) + SELL PUT 7900 (122)
此時的獲利區間改為 7668 ~ 8232
最大獲利為7900-8000點時 232點
8100時獲利132點
8200時獲利32點