最近一直在想一件事情，我認為台指期是受主力控盤的,既然如此何不假設自己是主力,思考該如何控盤
我到期交所下載９５０１~９６０４的期指歷史交易資料和選擇權歷史交易資料 , 總共四萬七千多筆資料.
開始進行分析, 這絕對是件工程浩大費時的苦差事。
我使用ｅｘｃｅｌ來進行畫圖和分析 , 我會陸續將每個月的分析結果ＰＯ在部落格上與同好分享
雖然辛苦
我想最後得到的結論將是非常有幫助的
請各位拭目以待


四月份的每日
７９００call未平倉口數
８０００call未平倉口數
８２００call未平倉口數
８４００call未平倉口數
期指指數
如上圖


最後結算為7980


把數字資料畫成圖型如下



結算7980 表示 8000CALL  8200 CALL  8400 CALL 都不會履約


散戶買BUY CALL 主力買SELL CALL


將近23萬口的CALL 被主力坑殺


我來研究一下四個主要履約價和台指期走勢的關係


其中7900和8000的CALL 在4/13突破7900到7919的多頭走勢時 留倉口數減少


而8200未平倉量卻是始終攀升  表示主力所設下的壓力區在8200


主力必須死守8200 否則會大虧損


而7900和8000的未平倉量減少 , 表示主力也認同指數站上7900和8000的機率很高


所以平倉減少損失


我們來看最後三個交易日的未平倉變化


8000CALL 沒有減少居然增加  真是耐人尋味   是不是隱含著結算壓在8000下的可能性增加呢

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