《期貨》永豐期貨:台指選擇權PUT/CALL Ratio升至0.7,氣氛偏多
2007/09/30 13:40 時報資訊






【時報-台北電】永豐期貨表示,就成交量觀察,上周六交易清淡,買權成交量減少6萬7千口,成為12萬4千口,賣權成交量減少1萬6千口成為8萬7千口,總成交量減少8萬3千口成為21萬1千口,PUT/CALL Ratio由0.53上揚至0.70,市場氣氛偏多。


就各序列隱含波動率的變動來看,十月買權主要交易序列隱含波動率上揚,賣權8700-9400序列隱含波動率下滑,顯示投資人對指數展望樂觀。波動率指數方面,十月買權平均隱含波動率由23.40上揚至23.41,賣權平均隱含波動率由28.49下滑至28.03,波動率指數由25.95下滑至25.72,透露投資人的看法轉趨保守。



在未平倉量的變化方面,台指選擇權未平倉量增加2萬4千口,成為47萬5千口;買權未平倉量增加1萬5千口,成為24萬5千口,賣權未平倉量增加9千口,成為23萬口。未平倉量PUT/CALL Ratio由0.96下滑至0.94,不利多頭。


觀察十月的買賣權,買權9300-9600序列當日未平倉量小幅減少,隱含波動率上揚,透露買權賣方停損出場;賣權8700-9400序列當日未平倉量減少,隱含波動率下滑,顯示低檔支撐增強。 (編輯整理:張裕斌)

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