選擇權搖錢樹 專業投資 | 選擇權教學

商品名稱

收盤價

漲跌

開盤價

最高價

最低價

成交量

未平倉

O.I增減

價差

加權現貨

8598.03

-124.35

8700.5

8706.6

8595

804.01

台指期11

8561

-147

8695

8727

8548

46876

38028

266

-37.03

電子現貨

355.91

-6.76

361.04

361.57

355.72

電子期11

354.3

-7.1

360.4

361

353.75

2718

5406

55

-1.61

金融現貨

968.45

-11.2

977.03

982.54

968.29

金融期11

964.2

-11.2

972.2

982.6

962

2399

6056

-114

-4.25

櫃檯指數

336.55

-5.42

341.91

341.91

336.43

櫃買期11

335

-7.5

340.7

341.8

334.4

34458

177212

-5102

-1.55

非金電現

8598.03

-124.35

8700.5

8706.6

8595

804.01

非金電11

8561

-147

8695

8727

8548

46876

38028

266

-37.03

摩根現貨

355.91

-6.76

361.04

361.57

355.72

摩台指10

354.3

-7.1

360.4

361

353.75

2718

5406

55

-1.61

三大法人

買賣超(億)

外資

投信

自營

合計

-14

-8

-7

-29

盤勢分析:  台股仍是獨步全球的轉弱

    上週在公布凍結房貸利率的援助計畫後雖激勵美國股市上漲，但市場似乎更加貪婪的要求更多的降息碼數，而就業數據等表現不錯使得上周道瓊工業指數收高1.9%、NASDAQ指數收高1.7%，而S&P500指數收高1.6%。本周重點為FED會議降息幅度不過超過一碼的機率目前看來微乎其微，今日ＳＳＩ指數震盪收黑45點而ＫＯＳＰＩ指數出現延續上週賣壓下跌1.4%，HSI指數仍是下跌465點,不過上海股市無懼升息今日上漲1.3%。台灣加權指數今日震盪大跌124點以8598點作收，今日成交量縮至804億。

台股已經連2天碰到接近8800就出現解套賣壓，今日雖然有金融股帶頭上攻不過並不能帶領大盤衝高反而壓回尾盤IC設計航運等加速賣壓，今日開盤就呈現量急縮的格局，且市場攻其不備尾盤加速摜壓指數，不過觀察今日外資買賣超疑似有刻意打壓台積電尾盤回補空單做法，且今日選擇權市場波動率震盪幅度加大1.5%上下震盪目前為34%左右的波動率水準，而P/CRATIO跌破80%暗示OPTION籌碼方面仍偏向空頭，價差方面正轉逆價差擴大至37點，大額交易人反而是回補空頭部位。預期仍然沒有改變盤勢震盪區間於8400~8800間晃動，FED會議前預料觀望氣氛仍是濃厚量縮為常態，目前建議轉作方向中立部位,不過下檔需要買進價外PUT以降低跳空風險。

操作建議

商品

預估今日區間

短線操作建議

進場價位

停損、停利點

台指期   11

8500~8650

區間偏空

8620

40

電子期   11

350~360

區間偏空

357

2

金融期   11

950~970

區間偏空

965

6

櫃買期   11

150~170

區間偏空

166

2

非金電   11

10000~10200

區間偏空

10150

50

摩台指   10

325~335

區間偏空

333

3

台指期

五大交易多單

十大交易多單

五大交易空單

十大交易空單

五大淨多單

十大淨多單

前日

10600

14544

13100

19754

-2500

-5210

本日

13083

17883

13742

21222

-659

-3339

增減

2483

3339

642

1468

1841

1871

特定法人

五大交易多單

十大交易多單

五大交易空單

十大交易空單

五大淨多單

十大淨多單

前日

10600

12076

13100

18072

-2500

-5996

本日

13083

15791

13742

19594

-659

-3803

增減

2483

3715

642

1522

1841

2193