我的好友遊牧兄研究程式交易頗有心得 , 程式就是把你要做的事情交待電腦去做 , 而且不帶感情的去做 , 就這麼簡單 . 你要什麼時後進場 , 什麼條件出場 , 一條一條規則列出來 , 把它翻成程式語言就完成程式交易的程式撰寫 . 拿歷史數據作回測 , 會得到原來我資金買滿是容不下大波動虧損的結論 , 於是修改資金控管比例回測歷史資料 , 得到買一口單需要多少資金當後盾投資才保險的答案 . 經過不段測試也得到停損停利點怎麼設獲利會最大的答案 . 我想這是做程式交易最大的好處 : 你不用真的拿自己的錢去市場冒險 , 才得到類似的結論 .
或許你會說 , 資金控管和停損停利的老話不用程式交易也可以知道 , 是沒錯 . 但是人大部分都是不親眼目睹就不輕易相信 , 知道和相信是兩回事 , 模擬數據資料擺在眼前 , 增加了你對資金控管和停損的認知和印象 .
我想程式交易所代表的是 紀律、不帶情感 (克服人性的貪婪和恐懼) , 它把交易變成一門科學而非社會學 . 我想每個人都可以試著假裝自己要做程式交易 , 把主要的操作邏輯一一寫出來 , 就算沒有走到程式交易那個階段 , 這過程也幫助我們思考自己的下單邏輯 , 幫助我們認識自己 . 就像, 把投資過程寫成SOP , 就是這個意思 
另外 , 程式如同自己定的規則 , 如果有時使用程式交易 , 有時照著自己意思交易 , 這就好像不遵守自己定的交易規則隋性交易一樣 , 既然不遵守幹麻要定規則 ?? 關於遵守規則 , 我想比較難的是 , 當賠錢的時候 , 是要相信自己定的規則而賠錢也要繼續執行 , 還是開始懷疑 , 去檢討修改規則 ? 要怎麼證明自己的方式是對還是錯 ???
我先表達一個觀念 , 幾次的錯誤不代表方就是法不好或不對 , 因為沒有百分百成功的方法 , 要長期使用才看得出績效 . 如果方法有回測過歷史資料 , 或是執行一段長時間(一年以上)而獲利 , 這樣比較能讓人心安的相信 它是有效的方法 . 如果對自己來講是新方法 , 沒有任何實驗證據 (書本說的不算) , 那很容易動搖 . 可能會失敗個幾次就換另一種新的方法 (或技術指標) , 這樣變來變去失敗的機會比較大 , 學太多東西也會把自己累死 . 我想選擇一種方法 , 然後根據事後檢討 不斷調整它 , 到最後應該可以調出一個能長期獲利的方法 . 因為好的投資來自於經驗 , 而經驗來自於差勁的投資 
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