引用自 http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15825485
一般而言，跟著別人作已經作的事常是愚眛的，因為這幾乎確定已有太多人作同樣的事。 - 英國經濟學家 傑逢斯
Tradestation的專家很多，然而在中文世界中，願意分享的部落客則不多，獵獵豹希望能拋磚引玉，帶起台灣程式交易的風氣。
其實我們在作tradestation系統回測時，首先要選擇的是時間格式，也就是週線、月線、日線、或刻分線，用越細的時間格式來作回測則更精確，JOB大是這方面的專家，他對資料要求的細膩程度已經到達ticks，個人相當敬佩JOB大那份對於資料正確性的執著，還有鉅資打造的超級電腦，高規格RAID,UPS伺服器。JOB：「這些設備錢跟停損比起來…(微笑)」。
Tradestation有時會出現同一跟K棒進出的情況，然而當我們要了解這個情狀時，我們必須要知道ts對於價位的設定是如何，一根K線是由最高價、最低價、開盤價、收盤價四價組成。
然而問題在於是先有最高價還是先有最低價。這將會影響我們建立部位的順序，是賺錢還是賠錢（想想那種上沖下洗的雲霄飛車盤），ts判斷先後的規則為 - 先是最高價或先是最低價取決在於，最高價與最低價那個價位與開盤價較接近，那ts就會自動判斷那個價位先行發生。
然而這畢竟是軟體模擬，真實世界豈是容許的了這麼天真的規則呢，獵獵豹隨意貼上某支「劇烈震盪」的股票，這支股票的開盤價為35.4最高價36.3最低價32，開盤價與最高價的價差較小，然而從流程圖中我們可以明顯的了解，是先有最低價再有最高價，我們由Karl Popper否證的智慧開始，進一度來討論ts的程式交易知識。
其實這不是ts的bug，由於這個問題，ts在2000i提出了bouncing ticks的技術。皆下來我要獵獵豹解釋bouncing ticks在解決什麼問題。
例如我們想要掛買於100，同時於101想出場，97想停損。隔天的K線開99，最低價92、最高價101、收100。
如果是開盤後先殺最低價再有最高價，那麼我們會在最低價後買進100於101出場。獲利1%。
然而如果是先有最高價再有最低價，那我們則會買進後停損於97。
於是我們回到ts的邏輯：最高價與最低價那個價位與開盤價較接近，由於是高價先有，所以我們會在100買進後出場於101嗎，其實不會。
因為了解到這種情況下會造成誤判，所以在買進後，會在這個價位的固定％數，預設是10%，在這個範圍內，要是有觸及停損的價位出現，則會以開盤價出場。所以你會買在100出在99。而這個％數你可以自己設置
Tradestation的專家很多，然而在中文世界中，願意分享的部落客則不多，獵獵豹希望能拋磚引玉，帶起台灣程式交易的風氣。
其實我們在作tradestation系統回測時，首先要選擇的是時間格式，也就是週線、月線、日線、或刻分線，用越細的時間格式來作回測則更精確，JOB大是這方面的專家，他對資料要求的細膩程度已經到達ticks，個人相當敬佩JOB大那份對於資料正確性的執著，還有鉅資打造的超級電腦，高規格RAID,UPS伺服器。JOB：「這些設備錢跟停損比起來…(微笑)」。
Tradestation有時會出現同一跟K棒進出的情況，然而當我們要了解這個情狀時，我們必須要知道ts對於價位的設定是如何，一根K線是由最高價、最低價、開盤價、收盤價四價組成。
然而問題在於是先有最高價還是先有最低價。這將會影響我們建立部位的順序，是賺錢還是賠錢（想想那種上沖下洗的雲霄飛車盤），ts判斷先後的規則為 - 先是最高價或先是最低價取決在於，最高價與最低價那個價位與開盤價較接近，那ts就會自動判斷那個價位先行發生。
然而這畢竟是軟體模擬，真實世界豈是容許的了這麼天真的規則呢，獵獵豹隨意貼上某支「劇烈震盪」的股票，這支股票的開盤價為35.4最高價36.3最低價32，開盤價與最高價的價差較小，然而從流程圖中我們可以明顯的了解，是先有最低價再有最高價，我們由Karl Popper否證的智慧開始，進一度來討論ts的程式交易知識。
其實這不是ts的bug，由於這個問題，ts在2000i提出了bouncing ticks的技術。皆下來我要獵獵豹解釋bouncing ticks在解決什麼問題。
例如我們想要掛買於100，同時於101想出場，97想停損。隔天的K線開99，最低價92、最高價101、收100。
如果是開盤後先殺最低價再有最高價，那麼我們會在最低價後買進100於101出場。獲利1%。
然而如果是先有最高價再有最低價，那我們則會買進後停損於97。
於是我們回到ts的邏輯：最高價與最低價那個價位與開盤價較接近，由於是高價先有，所以我們會在100買進後出場於101嗎，其實不會。
因為了解到這種情況下會造成誤判，所以在買進後，會在這個價位的固定％數，預設是10%，在這個範圍內，要是有觸及停損的價位出現，則會以開盤價出場。所以你會買在100出在99。而這個％數你可以自己設置
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獨 :
此文探討K棒觸發條件，是以最高價 ? 還是最低價 ? 如果在同一跟K棒的最高最低都觸發條件的話，會執行哪一個。
記得我在 阿政的程式交易blog 看到 他寫文，說盤中買進訊號不見，這是HTS的BUG 。我要替HTS說話，其實這不是BUG，只要了解程式的運作就懂了。
通常會以收盤價 CLOSE 都做觸發條件，你想想，ㄧ根K線在盤中生時，收盤價是不停的在變動的。
假設5分K，這五分鐘內價格變動順序為 7500 => 7510 => 7520 => 7500 => 7480 => 7490
則不同時間點的收盤價 就是 7500 => 7510 => 7520 => 7500 => 7480 => 7490
當K線結束時，看到的K棒 開盤價 7500、收盤價 7490、最高價 7520、最低價7480
如果你程式的觸發條件為
1.當收盤價 <= 7485 時多單停損，則盤中變動中的收盤價經過7480時就會執行停損
2.當收盤價 > =7515 時買進一口多單，則盤中變動中的收盤價經過7515時就會買進一口多單
你不能說收盤價明明在 7490 ，為何會觸發 "收盤價 < =7485 時停損" 的條件，這是BUG。
你不能說爲何一下買進訊號一下賣出訊號，害我買進多單後又停損出場，這是BUG。
如果你碰到以上狀況，兄弟，這不是BUG。
只要懂程式交易的規則就知道
PS 不知道會不會有人問 : 如果我的判斷邏輯沒有收盤價會不會有這問題 .
哈~~~~~ 均線是不是用收盤價算出來的 ? 是 , 就有一樣的問題
所有的指標皆要以價格當參數來計算 , 用到收盤價就都有一樣的問題
哈~~~~~ 均線是不是用收盤價算出來的 ? 是 , 就有一樣的問題
所有的指標皆要以價格當參數來計算 , 用到收盤價就都有一樣的問題
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