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選擇權有個通則 , 通常報酬率高的策略它的獲勝機率就小 , 獲勝機率大的它的報酬率就小 .
舉個最簡單的例子 看一下以下選擇權報價

月份: 2007/04
買 權   賣 權
 
履約價 時間 成交價 買價 賣價 漲跌 總量
6900 09:50 990 975 990 △75 4
7000 12:43 895 870 895 △40 1
7100
7200
7300 11:18 595 580 595 △30 12
7400 13:38 505 491 505 △25 62
7500 13:19 403 403 414 △12 153
7600 13:41 330 325 330 △11 355
7700 13:44 252 252 254 △9 1481
7800 13:44 188 183 188 △10 3857
7900 13:44 129 128 129 △8 14146
8000 13:44 83 83 84 △4 25334
8200 13:44 28.5 28.5 29 △1.5 28748
8400 13:44 7.4 7.4 7.5 △0.7 4291
8600 13:43 1.5 1.5 1.6 ▽0.5 605
8800 13:44 0.7 0.5 0.7 ▽0.5 841
   
履約價 時間 成交價 買價 賣價 漲跌 總量
6900 13:43 2.1 2.1 2.5 ▽1.5 3572
7000 13:34 3.1 3 3.1 ▽3.6 2537
7100 13:41 4.8 4.8 5 ▽3.2 3137
7200 13:44 7.3 7.3 7.7 ▽5.2 4035
7300 13:44 11.5 11.5 12 ▽5.5 4532
7400 13:44 19 18.5 19 ▽8 9010
7500 13:44 29 29 29.5 ▽11.5 18599
7600 13:44 45 45.5 46 ▽16 20899
7700 13:44 69 69 71 ▽19 12725
7800 13:44 103 101 103 ▽20 7453
7900 13:44 147 145 147 ▽22 2731
8000 13:41 202 200 202 ▽24 593
8200 13:43 347 347 354 ▽27 62
8400 13:35 520 520 535 ▽35 12
8600 10:36 730 720 730 ▽15 2
8800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

譬如說 大盤漲到8600的機率很小
所以SELL CALL 8600 賺錢的機率很大 但是只能賺1.5點的權利金
BUY CALL 8600 賺錢機率很小  但是一但漲上去 報酬率至少數十倍

 

 

不管是單邊或是組合單 , 大部分都符合此定率
而玩選擇權就是在研究如何提高獲勝率以及有滿意的報酬率

 

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獨孤求敗 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

留言列表 (2)

發表留言
  • fmp5001
  • <p>版主</p>
    <p>因為想要去了解如何操作選擇權</p>
    <p>弄了好久還是不得其法</p>
    <p>其實我從8月出就看壞台股</p>
    <p>一直想說玩玩選擇權在空頭獲利</p>
    <p>可是問周遭的朋友都是buy call 或 buy put </p>
    <p>反而更搞不懂選擇權</p>
    <p>我想至今錯過多次大跌機會</p>
    <p>版主的文章很好我從早上看到現在</p>
    <p>還是弄不太懂</p>
    <p>原諒我</p>
    <p> </p>
    <p> </p>
    [版主回覆08/16/2007 14:25:20]<p>看大跌</p>
    <p>請看沒良心投資法</p>
    <p>指數 - 600 </p>
    <p>buy put</p>
    <p>不懂的地方提出來討論</p>