既然在不完美套利策略中提到 獲勝機率
我就順便把過去歷史的每月期指漲跌的點數和機率作表與大家分享
8709 ~ 9601 歷史統計
| 漲跌 | 漲跌幅 | 次數 | 比例 |
| 上漲點數 | 1000-> | 1 | 0.99% |
| 900-999 | 2 | 1.98% | |
| 800-899 | 1 | 0.99% | |
| 700-799 | 3 | 2.97% | |
| 600-699 | 3 | 2.97% | |
| 500-599 | 5 | 4.95% | |
| 400-499 | 3 | 2.97% | |
| 300-399 | 9 | 8.91% | |
| 200-299 | 11 | 10.89% | |
| 100-199 | 7 | 6.93% | |
| 0-99 | 9 | 8.91% | |
| 下跌點數 | 0-99 | 11 | 10.89% |
| 100-199 | 6 | 5.94% | |
| 200-299 | 10 | 9.90% | |
| 300-399 | 2 | 1.98% | |
| 400-499 | 7 | 6.93% | |
| 500-599 | 4 | 3.96% | |
| 600-699 | 1 | 0.99% | |
| 700-799 | 0 | 0.00% | |
| 800-899 | 0 | 0.00% | |
| 900-999 | 2 | 1.98% | |
| 1000-> | 4 | 3.96% |
好了 , 知道歷史每月漲跌次數和比例要幹麻 ???
我們來看數字說故事.....
由統計表可以知道
總共101個月份當中 上漲54個月 下跌47個月份
長期來看漲和跌的月份機率差不多是五成
我們可以以畫出來的穫利曲線圖對照歷史統計資料
來大概估計勝率有幾成
譬如說上篇文章介紹的不完美套利的虧損範圍很小
發生虧損機率只有百分之十幾
再來看看
每月結算振幅在 正負100點以內 19.8%
每月結算振幅在 正負200點以內 32.67%
每月結算振幅在 正負300點以內 53.67%
每月結算振幅在 正負400點以內 64.36%
每月結算振幅在 正負500點以內 78.22%
每月結算振幅在 正負600點以內 84.16%
==> 表示如果你想都不想直接每月下跨式或勒式單 , 長期而言上下區間各300點贏錢的機率只有53.67%. 要保險一點可以增加跨距上300+下400
再來看
每月漲超過400點的機率只有17.82% ,
表示你想都不想每月一開始就賣出上月結算價 + 400點的CALL 勝率高達82.18%
這算是很保險的懶人投資法
不過千萬要小心下 SELL PUT , 台股下跌常是不理性的 , 要小心受傷
特別來看一下下跌狀況
指數下跌300-399 機率不到2% , (概算法)
指數下跌600-899 只發生一次 機率幾乎是0 .
這表示不管指數如何 , 向下減300點 , 為第一支撐點
這表示不管指數如何 , 向下減600點 , 為第二支撐點
這是相當好用的概算法
只要一跌破300點 , 就會繼續向下跌到四五百點
直到遇到-600 的第二支撐點
守住 , 就會回升
守不住 , 就崩盤
崩盤就是月跌超過900點 , 你們看
月跌超過900點高達六次 . 這叫不跌則已 一跌死人
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