研究動機 : 今天跌破眼鏡大漲四百點 , 導致SELL CALL部位虧損


此篇以選擇權來研究 , 尚需挖掘期貨的資料輔助



我來個假設好了 , 再找數據驗證
假設市場存在作手 , 且確定今日會大漲
則為了自己利益考量 必在昨日 BUY CALL , BUY 要 BUY在低點獲利才大
昨日殺尾盤 , 尾盤進場能買到好價錢
我到期交所找12/13交易資料
如圖表
圖表裡的口數 為BUY + SELL , 所以實際交易口數要除以二



8000 CALL 整天的交易量為 42760口 (BUY + SELL)
1223以後 交易量為 19848 口 (BUY + SELL)
1325以後 交易量為  5792 口 (BUY + SELL)


=> 訊息一 十二點過後的交易量佔了全部的一半


整天   總交易量42760 口 裡面
瞬間交易100口以上 (BUY + SELL) 佔了13160口  30.78%
瞬間交易200口以上 (BUY + SELL) 佔了3602口   8.42%


1223以後 總交易量19848 口 裡面
瞬間交易100口以上 (BUY + SELL) 佔了8084口  40.73%
瞬間交易200口以上 (BUY + SELL) 佔了2970口  14.96%


1325以後 總交易量5792 口 裡面
瞬間交易100口以上 (BUY + SELL) 佔了2906口  50.17%
瞬間交易200口以上 (BUY + SELL) 佔了1160口  20.03%


=> 訊息二  越到尾盤大戶交易比重越高 , 尤其瞬間交易兩百口以上的單八成集中在12點後交易


當然 , 交易可能是BUY CALL也可能是 SELL CALL
平均價格只有十幾點大戶應該不會拼命 SELL CALL才對
所以推論是 BUY CALL



結論
如果市場真有主力操弄 , 每日晚上分析一下當日的進出狀況
把主力的交易痕跡抓出來，作為隔日的參考

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