取自台証期貨


盤勢分析

    上週五賣、買權未平倉比由0.96降為0.94,最大買
權未平倉量序列為9600,賣權在8500,8500賣權未平倉
量3萬餘口,是市場共識的強力支撐。


    隱含波動率部份,買權波動率由21.9%降為21.5%,
賣權波動率為26.2%降為25.9%,均延續下滑趨勢,此外
歷史波動率務前扣抵高值,假設短期行情波動率低於2%
,本週歷史波動率有機會跌破20%。


    週一台股開高走低後平盤上下狹幅震盪,多方利用
美股大漲機會獲利了結,但電、金強弱易位,電子重回
主流對行情仍是利多
,大盤收盤還是站在五日均線之上
,指數沿五日線盤升態勢不變,日KD指標高檔鈍化,技
術面維持多訊;波動率部份,隱含波隱含波動率與歷史
波動率均持續滑落,暗示盤勢趨向盤整至緩步盤監的格
局;國際股市部份,美股於週五再拉出長紅使得底部型
態更為明確,美股隱含波動率指標也降至近期低點,代
表市場信心提升,因此國際股市可中性偏多視之;在籌
碼面部份,上週五大額交易法人留倉部位,淨買進買權
大增為103261口,淨買進賣權為51345口
,依比例上看
以偏多解讀。綜合來看,操作上建議可以組賣權多頭價
差中性偏多操作


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獨 :  波動率再低  我就去當買方了,是否要buy call + buy put 同時買,再想想

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