20081017 禮拜五 開盤 4978 收盤 以跌停價4804收盤
PUT和CALL並無馬上回到合理的價位
CALL以 均價 233 計 PUT 以 均價 487 計
BC 4600 @ 233 + SP 4600 @ 487 = 做多期指 @ 4854
開盤時小跌三四十點 , 為 49XX . 沒有跌停鎖死 , 買得到就宣告了有套利的空間
只要先放空期貨 , 再阻 BC+ SP 就有利可圖 => 期貨有流通性風險 OP沒有
禮拜四買進組合式期貨多單的人 風險在 無法成交大小台空單 , 然後連續兩天下跌傑破組合多單的作多點位 , 真正的無風險套利 出現在禮拜五 .
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