感謝alex大分享研究，十到三十日的漲跌幅，值得選擇權玩家研究






























10日漲幅20日漲幅30日漲幅
機率低於3%之漲幅+10.45%15.36%20.87%
機率低於5%之漲幅+8.62%13.14%17.42%
機率低於7%之漲幅+7.47%11.54%15.11%
機率低於10%之漲幅+6.29%9.77%12.06%


上表的統計資料以移動10日間漲跌幅、移動20日間漲跌幅、移動30日間漲跌幅為樣本，所計算出的統計資料，僅供參考！


10.45%代表過去歷史顯示10個營業日內漲幅超過10.45%的機率低於3%→也就是有97%的機率10個營業日不會漲超過10.45%


8.62%代表過去歷史顯示10個營業日內漲幅超過8.62%的機率低於5%→也就是有95%的機率10個營業日不會漲超過8.62%


15.36%代表過去歷史顯示20個營業日內漲幅超過15.36%的機率低於3%→也就是有97%的機率20個營業日不會漲超過15.36%


13.14%代表過去歷史顯示20個營業日內漲幅超過13.14%的機率低於5%→也就是有95%的機率20個營業日不會漲超過13.14%


其餘類推。


先說明為什麼不用漲跌點？因為選擇權的交易部位雖然都是每百點一個合約，但是統計資料用漲點或跌點來會使資料失真。舉例來說，指數5000點時漲400點與指數8000點時漲400點是不同的意義？因為一個是漲8%一個是漲5%，套用一個交易日就不可能發生，套用在十個交易日內，發生指數8000點時漲400點的機率顯然是大多囉，所以應該以漲跌幅來統計整個發生的機率，每個參數的意義才會一樣；如果用漲跌點，每個參數值一樣其代表的意義是不同，影響統計資料的水準。以上僅供參考，大家可以互相交流，互相漏氣求進步，哈哈哈！！！


http://tw.myblog.yahoo.com/alex22140000/article?mid=162&prev=19&next=161

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