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[ ! ] 操作法 

日線訊號   9/28買進   10/2 賣出 

三十分訊號   一樣 9/28買進   10/2 賣出

回應上篇文章的 : 『出場點除了技術層次外還有心理層面的影響』

此冠軍交易操盤手是在 2%的失去理智下 出場點不見
但大部份的人是總是被交易成本所影響出場決定

我建議一位朋友把下跌中的股票賣掉
他馬上拒絕 , 81元的時後不賣 79 幹麻賣 ?
這就是典型的 心理面影響 出場點

獨 :  我一直想舉資金控管的例子 , 剛好這故事讓我拿來舉例

14號糖一進場就作多100口, 他進場的價位是16元, 之後漲到
18元的時候又加碼了200口, 等到漲到20元的時候,又加碼的400口. 結果20元剛好就是這
個波段的最高點. 之後價格就一路往下走. 這個客戶捨不得平倉, 結果被搞到斷頭還欠期
貨商的錢. 後來就跑路了

假設16元的確是抓到最低點進場 , 主角作對方向後順勢加碼 , 用賺來的錢加碼

今天有空來分享一下 程式交易的陷阱

聽網友分享 ,  都警告交易條件不要用 THIS BAR  (這根k棒下單) , 要用 NEXT BAR (下根k棒下單) . 但不是沒說明為何不能用 THIS BAR  交易  , 就是有說明我看不懂...  .  雖不知道為何 , 但以前的程式也乖乖的用 NEXT BAR  做交易條件 . 這次[! 操作法]  因為 k棒的週期較長 , 等一根k棒的時間價格不知道跑到哪去了 ,  所以我改用 THIS BAR  就下單 .  結果回測績效不合理的好 , 找到勝率有九成 , 均獲利 / 均虧損 > 2.5 的 「聖杯 」. 哈 !!  我十分懷疑這樣的傑出績效 !

回頭仔細檢查後找到 THIS BAR 的陷阱了 , 結論是 : 可用 THIS BAR , 但不可用CLOSE 收盤價當條件 , 所有含有 CLOSE 價格的都不行 !  包括 MA、MACD、RSI、%B ......

不是很容易閱讀 , 解釋的如文言文 , 程式碼本身比較易讀明了

很多保留字我都沒用過 .....  我還不能說出這它的意義是啥

今天早早起床 , 就像要去遠足的小孩般睡不著 . 一早起來將   [！] 操作法 程式稍做修改並測試

不太敢相信的測試結果 , 不同股性的股票 , 從中鋼、中華電、華南金、聯發科 .......到宏達電 ,  用同樣的方法操作 , 都得到相似的結果 , 獲利穩定上升 . 希望實際操作也是如此 . 以下測試中最小勝率81.8% ,  最高93.3%    最差的 平均獲利 / 平均虧損也有 2.3 倍 , 這違反了我的投資觀念 「勝率大者賺微利、勝率小者賺暴利 」. 再檢查看看哪裡出了問題

這次故意找的題目是 3034 聯詠 (沒辦法 他有我的緣) , 操作期間為 2005/7/05 ~ 2005/11/18

也就是盤整這段期間直到發動日為止 , 怎知 2005/11/18 是發動日 ? 就盤久必漲 / 跌嘛 .  18日爆量紅K可推測是漲勢的開始 , 波段操作是我這方法的強項 就不測了 .  測這段紅框區間  .

人工模擬操作

我拿歷史資料用人工模擬下單 , 看著一根根k棒來操作 , 操作中反應了平常下單的邏輯也反應了情緒 , 這完全就跟平常下單一樣 . 我平常的錯在模擬交易也犯同樣的錯 . 可以藉此發現自己的操作弱點 . 並且試著去改善他 . 例如改善從賺抱到虧的遺憾 !  這是在程式下單所無法達成的效果 . 程式下單無法複製你的人性 . 驗算結果不會發現 也沒機會改善 ! 

人在一再反複的密集練習中 , 同樣的大腦訊號重複使用 會縮減存取的時間 , 也就是反應變快 , 記憶變深刻 . 當我一直在短期內反複著犯同樣的錯時 , 大腦的警示訊息就會變得強烈和敏感 , 告訴我又要犯錯了 . 於是我同樣的錯犯錯次數慢慢減少 .  所以我推薦大家可密集練習人工模擬操作 , 藉由這樣的大量練習來強化你的操作腦細胞 . 會把犯錯訊號放大 讓你更容易發現 ,  把獲利訊號也放大 , 讓你更加確定和熟練 .

欠兩隻程式交易撰寫
1.蜘蛛網交易法
2.「!」 交易法

欠兩隻程式交易調整

分兩個帳號測試兩隻程式

每個帳號 30 萬 玩小台一口 

我的簡單投資邏輯就是上漲走勢中做多下跌走勢中做空   => 這是真理

我相信這簡單的道理沒人會反對吧   => 大家都知道 , 就算不知道 現在看到就知道 

有句話說  新手看『價 』, 老手看『量』 , 高手看『籌碼』 , 贏家看『趨勢』

贏家看『趨勢』 的 『趨勢』 其實就是 『上漲走勢中做多下跌走勢中做空』 這簡單的觀念

立志向前輩學習並後來居上

下列blog   不是yahoo就是無名 , 台灣的網路還是奇摩的天下

http://tw.myblog.yahoo.com/yen_allen/    部落酋長Ａｌｌｅｎ　Ｙｅｎ

把流程做成簡報，有空再來補文字說明

我以日盛HTS 來說明

Macro Express系列-自動定時啟動API+正式下單+輸入密碼+勾選關閉確認視窗單

原文提供之網站：http://www.tradingblox.com/originalturtles/index.htm

第四章 進場

       海龜用兩個相關的系統進場，這兩個系統都以唐奇安的通道突破系統（Donchians Channel Breakout System）為基礎。

         在考慮某個交易系統時，一般的交易員通常是考慮進場信號方面的問題。他們相信，進場是所有交易系統最重要的一個方面。

第二章 海龜交易什麼
　　海龜交易的是在美國芝加哥和紐約交易所交易的具有流動性的期貨。

‧  流動性

　　海龜們用於確定能夠參與交易的期貨品種的主要標準就是構成市場基礎的流動性。

完整的交易系統

　　海龜交易系統是一個完整的交易系統，它包括了交易的各個方面，實際上沒有給交易員留下一點主觀想像決策的餘地。

　　大多數成功的交易員都使用機械交易系統。這並非偶然。

　　一個良好的機械交易系統可以自動運行整個交易程序。對於交易員在交易中必須制定的每項決策，系統都會給出答案。該系統使交易員更容易進行一致性的交易，因為有一套明確說明應該做什麼的法則。交易的機械化就是不留給交易員自己進行判斷。

　　並且在虧損期間按如果你知道自己的系統能夠長期賺錢，你就比較容易接受信號，並且在虧損期間按照系統信號進行交易。如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會發現恰恰應該勇敢時你卻膽怯，而恰恰應該小心翼翼時你卻勇氣十足。